AmiBroker Xtreme Course

วิชา: AmiBroker Xtreme Course
ระดับ: Advanced Only
จุดประสงค์: เพื่อออกแบบระบบเทรดหุ้น Algorithmic Trading System ระดับสูง บน AmiBroker
เนื้อหา: สอนการเขียนโค้ด/ออกแบบ/วิเคราะห์ 1. สภาพตลาด (Market Analysis และ Market Breadth) 2. การเขียนโค้ด AmiBroker ขั้นสูงด้วย Custom Backtester Interface และ 3. การบริหารความเสี่ยงและหน้าต้ก (Advanced Risk & Money Analyses) อย่างเป็นขั้นเป็นตอนจากระดับ Strategy ไปยังระดับ Portfolio
จำนวนรับสมัคร: 40 คน
ชั่วโมงเรียน: 50 ชั่วโมง
ปิดรับสมัคร: 10 พย 2561
ระยะเวลาชมวิดีโอ: ถึงสิ้นปี 2563
ชมผ่าน: computer/mobile phone/tablet ดูวิดีโอ ที่ไหน เมื่อไหร่ กี่รอบ ก็ได้ ต้องดู/เรียน ซ้ำๆหลายๆรอบ เนื้อหาหนัก
ค่าสมัคร: 25,000 บาท (นศ ThaiQuants โปรดติดต่อสอบถามส่วนลดพิเศษได้ที่ https://line.me/ti/p/@thaiquants )
สิทธิพิเศษ: ส่วนลดราคาโปรแกรม AmiBroker 20% – 25% เวอร์ชั่นใดก็ได้ ในกรณีที่มี นศ. ต้องการซื้อโปรแกรมของแท้เกิน 30 ท่าน ThaiQuants จะติดต่อขอจากทาง AmiBroker.com โดยตรง

คอร์สนี้ “ไม่เหมาะ” สำหรับบุคคลที่
1. ไม่เคยเรียน AmiBroker Quant Course (เพราะอาจมีความรู้พื้นฐานที่ไม่พอเพียง รวมถึงประเมินเนื้อหาและความพยายามที่ต้องใช้ต่ำเกินไป)
2. ไม่ชอบเขียนโปรแกรม
3. หวังสูตรมหัศจรรย์ 1 ปี 100 ล้าน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องตั้งใจอย่างเต็มที่ในการศึกษา AmiBroker และ Trading System
2. ต้องมีความรู้เกี่ยว AmiBroker และ Trading System อย่างดี
3. ต้องมี Facebook และ Line Chat

คุณสมบัติของผู้สอน
1. จบปริญญาเอกด้าน Simulation and Optimization in Scheduling Construction Projects
2. สอน Simulation มาเกือบ 10 ปี ตั้งแต่ University of Michigan มาถึง Chulalongkorn University
ดูรายล่ะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ chachrist.com/cv

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. เรียนรู้หลักการ Algorithmic Trading System อย่างเป็นขั้นเป็นตอน และการประยุกต์ใช้ใน AmiBroker ในระดับสูง
2. ดูวีดีโอสอน และทบทวนดูซ้ำๆกี่รอบก็ได้ ภายใน 1 ปี ซึ่งถ้าสอนสด นศ. จะตามไม่ทัน (เนื้อหาค่อนข้างหนัก ผมแนะนำให้ดูวีดีโอซ้ำๆ ซ้ำๆ)
3. ปรึกษาผู้สอนและผู้ช่วยสอนได้ โดยผ่านทาง Line, Facebook, และ Forum ที่จัดเตรียมไว้ให้
4. หลังเรียนจบ นศ. จะมีความรู้และมีความสามารถที่เหนือกว่าคนทั่วไปทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

 

วิดีโอ แนะนำ ABXC

Description

ABXC Contents สวัสดีครับ วิดีโอชุดนี้นะครับก็จะมาแนะนำ AmiBroker Extreme Course นะครับ เป็นคอร์สตัวต่อเนื่องจาก Amibroker Quant Course (ABQC) Extreme Course เนี่ยก็จะเป็นอีกระดับนึงของการเขียนระบบและการวิเคราะห์ระบบนะครับ เนื้อหาหลักๆเลยจะมีอยู่ 5 บท โดยเริ่มจาก Market Analysis ก่อน จะวิเคราะห์ตลาดเน้นเรื่อง Market Indicators เดี๋ยวจะมีรายละเอียดตามมานะครับ ต่อมาก็เป็นเรื่อง AFL coding อันนี้เกี่ยวกับ Custom Backtester Interfaces ว่าจะวิเคราะห์ให้ละเอียดขึ้นหรือเก็บค่าต่างๆนาๆเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์หรือคำนวณผลเนี่ยอีกระดับนึงทำยังไง แล้วก็ไป Money management อันนี้จะเน้นเรื่องความเสี่ยง risk ว่ายังไง และ equity แต่ละประเภทเป็นยังไง และก็มี Portfolio Construction ถ้ามีหลาย strategy เราจะ optimize แต่ละ strategy เข้ามารวมกลายเป็น Portfolio เราจะทำยังไงดี และก็มีอื่นๆนะครับ เดี๋ยวจะมาชี้แจงให้ดู คราวนี้เรามาเริ่มเลยดีกว่า Advance Market Analysis เราใช้ featureในamibroker ชื่อ AddToComposite เพื่อให้เราสามารถเก็บค่าต่างๆนานาที่เราต้องการได้ โดยหลักๆเราจะเก็บค่าของการวิเคราะห์ตลาด ซึ่งเราเรียกว่า Market Breadth Indicator/Index นะครับ อันนี้มีตัวอย่างให้ดูเป็น Market Breadth Indicator คือ New hi New low มี short term กับ long term มีdifferenceเป็นส่วนต่าง (diffShortLongNHNL) เวลาที่เป็นสีเขียวเนี่ย หุ้นในตลาดมีการทำ New high มากกว่า New Low สีแดงคือมี New Low มากกว่า New High เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเข้าหรือ allocate เงินมากกว่าปกติ เวลาที่ New high มากกว่า New Low แต่อันนี้ต้องระวังพอเริ่มมี New Low มากกว่า New High ตลาดเริ่มไม่ไป/อืด ที่มันส์ที่สุดก็คือ เริ่มทำ New Low ตั้งแต่ตลาดยังขึ้นอยู่ด้วยซ้ำ ซึ่งถ้าคนไม่มีความรู้ด้าน Market Breadth Indicator ไม่มีอีกมุมมองนึงของตลาดก็จะเสียเปรียบ ซึ่งคนที่มองแต่ SET อย่างเดียว นักศึกษาต้องเข้าใจนะครับว่า SET เป็น capitalization weight index ก็คือถูกถ่วงน้ำหนักโดยมูลค่าของบริษัทนั้นๆ เพราะฉะนั้นบางทีมันดูขึ้นก็จริง แต่ความจริงหุ้นส่วนมากมันลงไปหมดแล้ว เพราะฉะนั้นเราควรมีทั้งสองมุมมองเข้ามาวิเคราะห์ แล้วถ้ามันมีผลที่แตกต่างหรือเหมือนกันก็อีกเรื่องนึง ต้องมาพิจารณาเอา เดี๋ยวผมเปิดตัวโค้ดให้ดูก่อนดีกว่า อันนี้คือใช้ SET ก่อน จะโชว์ให้ดูว่าเป็นยังไง แล้วลองรัน backtest ดู อันนี้ที่นานหน่อยเพราะว่าในโค้ดชุดนี้ผมใช้ Low-Level Custom Backtester Interfaces นะครับ มีการวิเคราะห์ Portfolio Heat ความเสี่ยงต่างๆนานาเยอะมาก ส่วนกรณีนี้เป็นแบบ basic นะครับ คือให้เทรดในทุกสภาพตลาด อันนี้นักศึกษา ABQC ควรจะรู้ดีนะครับ 0 นี่คือเทรดตลอดเวลา ก็มารันดู ได้ค่ามาค่านึง เรามาเน้นที่ CAR/ MaxDD เป็น 1.28 ต่ำไปหน่อยนะครับ ไม่เป็นไร เอาใหม่ มาใช้ตัว 26 ก็ได้ อันนี้คือตัวที่ค่อนข้างโอเคนะครับ อันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ตลาดและก็จะเทรดในตลาดเฉพาะช่วงที่เราเจาะจงเท่านั้น ลอง backtest ดู อันนี้ก็จะได้ค่าที่ดีขึ้นมาหน่อย เพราะเราไม่ได้เทรดตลอดเวลา เราเทรดเฉพาะเวลาตลาดที่เอื้ออำนวย แต่เนี่ยเรามองเฉพาะ set อย่างเดียวว่าขึ้นหรือลงยังไง ทีเนี้ยเราสามารถดูตลาดในอีกมุมมองนึงคือ ใช้ different ส่วนต่างระหว่าง new hi กับ new low เปรียบเทียบระหว่างระยะสั้น(short term)กับระยะยาว(long term)ด้วย อันนี้ก็มีการ optimize run ไว้แล้ว เราก็ลอง backtest ดู เปิดขึ้นมาก่อนนะครับ อันนี้เราจะโฟกัสที่ CAR กับ MaxDD จะดูทั้งreturnและความเสี่ยงควบคู่กันไป เริ่มต้นนี่เทรดทุกตลาด (แผ่นซ้าย) เห็นไหมครับว่าเสียเปรียบมากนะครับ อันนี้เทรดเฉพาะตลาดที่เอื้ออำนวย (แผ่นกลาง) อันนี้ดีน่ะครับ ส่วนอันนี้เป็นอีกมุมมองนึง(แผ่นขวา) จะเห็นว่าสองตัวนี้ใกล้เคียงกันมาก แต่คราวนี้ถ้าเรามองความเสี่ยงที่เราใส่เข้าไป RAR/ MaxDD อยู่ที่ 3.8 (แผ่นกลาง) ส่วนตัวนี้นี่ RAR/ MaxDD 5.4 (แผ่นขวา) ดีกว่าเยอะนะครับ ทั้งที่จริง CAR กับ MDD ใกล้เคียงกันมาก ส่วนกำไรเนี่ย (net profit) แผ่นขวากลับน้อยกว่าแผ่นกลางนะครับ อันนี้ก็ต้องไปวิเคราะห์ดู แต่ทางที่ดีเนี่ย แผ่นซ้ายคือไม่ดีเลย เทรดตลอดเวลาถือว่าแย่มากนะครับ แผ่นกลางเทรดเฉพาะตลาดเอื้ออำนวยโดยการใช้ SET แผ่นขวาเทรดเฉพาะตลาดเอื้ออำนวยโดยการใช้ Market Breadth Indicators ที่เราสร้างขึ้นมาเอง สิ่งที่เราอยากได้ คือ เอาสองตัวนี้ผนวกกันเพื่อให้นักศึกษามาวิเคราะห์ต่อ ก็ว่ากันไป กลับมาที่ presentation ดีกว่า เราก็มีทำ Equity curve analysis ของเราว่าเป็นยังไงนะครับ อันนี้เป็นโค้ดให้ดูว่าเรา count the market เป็นสูตรของ Market Breadth Indicators เวลาตอนนับขึ้น/นับลงน่ะไม่ยาก แต่ที่มันยากอยู่ที่ว่าตอนที่จะไป apply indicators ยังไง หลักๆวิธีการ count the market ที่มีคนใช้กันเยอะเนี่ยมี new hi new low, advance decline หุ้นขึ้นหุ้นลง ขึ้นกี่ตัวลงกี่ตัว อันนั้นก็นับ, volume up volume down อันนี้เค้าก็นับอีกวิธีนึงนะครับ และอันตัวที่ค่อนข้างดีหน่อยก็คือ Market Breadth on indicators ก็คือว่า เราสามารถนับได้ว่า วันนี้มีหุ้นกี่ตัวที่ MA40 อยู่เหนือ MA100 หรือ มีหุ้นกี่ตัวที่ MACD อยู่เหนือ 0 และกี่ตัวอยู่ต่ำกว่า 0 ก็สามารถทำการบวกลบคูณหารกันออกมา ก็เป็นอีกมุมมองนึงที่ทำให้เราเห็นตลาดที่กว้างกว่านะครับ และบางคนก็พิจารณาว่า Market Breadth Indicators เนี่ยเป็น leading indicators คือมองไปข้างหน้าเริ่มเห็นแนวทาง ซึ่งถ้าดูจากตัว chart นะครับ (ต้องเปลี่ยนเป็น SET) ก็จะเห็นว่าเค้าช่วยได้ระดับนึง เหมือนตัวที่ชี้แจงไปว่า ณ จุดๆเนี้ย คนยังเห็น/มโนว่ายังขึ้นอยู่นะครับ ทั้งที่ความจริงหุ้นส่วนมากทำ new low ทั้งนั้นแหละ ไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้ว ยังไม่ไหวจนถึงตรงนี้เลย และเหมือนดีขึ้นมาหน่อย และความจริงก็ไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวเลย แล้วค่อยมาตรงนี้ อันนี้ก็ส่วนนึงในการวิเคราะห์นะครับ หรือถ้าเราพิจารณา Divergence/Convergence อันนี้ตลาดขึ้นใช่ไหมครับ แต่ตัวเนี้ยมีแนวโน้มลง ก็เริ่มมองว่าไม่คุ้มจะเสี่ยงหรือเปล่า อันนี้ก็ต้องไปพิจารณากันเองนะครับ ก็เดี๋ยวว่าใช้ระบบวิเคราะห์กันนะครับ ซึ่ง Market Breadth indicators เนี่ย พอได้มาแล้ว เราก็สามารถนำไปใช้กับ MKF ปกติได้ advance หน่อยก็นำไปใช้กับ MKC ซึ่งอันนี้สอนอยู่ใน ABQC นะครับ เราจะได้ไม่ใช้แค่ SET หรือ SET50 เราจะได้มี Indicator หรือ Index ตัวนึงเข้ามาใช้ได้ บทต่อไปนะครับ Advance AFL coding ก็คือเรื่องของ custom backtester interfaces อันแรกเลยเนี่ยสามารถ Customized Position & Strategy Matrics พวกนี้เนี่ยใช้ AmiBroker High-Level to Mid-Level เลยนะครับ เดี๋ยว low level ดูในบทต่อไปนะครับ ก็จะมีวิธีการทดสอบ strategy metrics อื่นๆที่จะแนะนำให้ลองพิจารณาดู ซึ่งมาจากของ Van K Tharp และก็มีของ Ralph Vince พวกนี้ใส่เข้ามาและก็เขียนให้ได้ (เป็น extra ที่เราสร้างขึ้นมาเอง – ขวาล่าง) ส่วนอันนี้เป็น default (ขวาบน) ซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่า AFL coding ในบทที่2 เป็นการปูพื้นฐาน ที่จะนำไปใช้ในบท 3,4,5 ที่กำลังจะตามมานะครับ เราจะใช้เวลาในส่วนนี้เยอะหน่อยเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ มาถึง Money Management แล้ว อันนี้ก็ส่วนที่เน้นที่สุดจะเป็นเรื่องของ risk management กับ Portfolio heat นะครับ Portfolio heat ก็คือว่า พอร์ทของเรามีความเสี่ยงเป็นกี่ % ของequityทั้งหมดที่อยู่ในมือ อย่างเช่น เราอยากจะบอกว่าไม่อยากมีความเสี่ยงเกิน 20% ของequityทั้งหมดที่อยู่ในมือ เราก็ต้องสามารถเขียน strategy เพื่อคุมความเสี่ยงได้ อันนี้นะครับ Portfolio heat level โดยที่ตัวนี้เนี่ย ผมบอกว่าไม่อยากให้มีความเสี่ยงในหุ้นเกิน 15% ต้องเข้าใจนะครับ 15% นี่คือทั้งพอร์ท ไม่ใช่แค่หุ้นตัวใดตัวนึงนะครับ ความเสี่ยงในหุ้นทุกๆตัวที่เราถือไว้รวมกันห้ามเกิน 15% ของมูลค่าพอร์ทเรา อันนี้ตั้งไว้ที่ 15 นะครับ แล้วพอมันเกินจะเป็นสีแดง เวลาเกินเราอาจจะบอกพอร์ทเราว่าห้ามเข้าเพิ่ม ถึงแม้จะมีเงินสดเหลือก็ตามหรือทะยอยออกก็ว่ากันไป ซึ่งตัวนี้อยู่ที่ 15% ใช่ไหมครับ แล้วคราวนี้จะถามว่าเอ๊ะ แล้วทำไมมันมีเวลาเกินมันเกิดจากอะไร เกิดจากหุ้นที่ถืออยู่ในมือเนี่ยพอเวลามันเปลี่ยนไป บางทีตลาดมีความผันผวนมากขึ้น ช่วงที่ขาขึ้นหนักๆเนี่ย ทำให้มีความเสี่ยงเกิดขึ้น อันนี้เราต้องเขียนความเสี่ยงขึ้นมาว่าเราจะคำนวณความเสี่ยงยังไง ตอนที่เราถือหุ้นอยู่ในมือแล้วนะครับ เราจะได้ทะยอยออกหรือไม่เข้าเพิ่มอีกจนกว่าความเสี่ยงที่เราถืออยู่ในพอร์ทแล้วทั้งหมดมันลดลงต่ำกว่า 15% แล้วค่อยว่ากันไป อย่างเมื่อกี้นี้ portfolioHeatLevel อยู่ที่ 15 เรามีค่าอยู่ แล้ว Max อยู่ที่ประมาณเกือบๆ 20 ทีนี้เอาใหม่ ผมบอกว่า ผมจะรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น บอกว่าสามารถมีความเสี่ยงอยู่ในพอร์ทเท่ากับ 20% เดี๋ยวรัน backtest ตรงๆไปก่อนว่าดูกันยังไงนะครับ ซึ่งถ้าเรายอมรับความเสี่ยงมากขึ้น เราก็ expect ที่จะมี return สูงขึ้นแล้วก็อาจจะมี Drawdown ที่สูงขึ้น อันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับ คราวนี้ต้องดูว่ามันคุ้มไหมที่เราจะรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ตอนนี้ available อยู่ที่ 20 (เส้นสีเขียว) แล้ว Max ไปอยู่ที่ 23 (เส้นสีแดง) คราวนี้ต้องดูผลดีกว่า อันนี้คือผล portfolioHeat ที่ 15 (ซ้ายมือ) และ portfolioHeat ที่ 20 (ขวามือ) ผลเพิ่มขึ้นน้อยมาก (ending capital)นะครับ อาจจะไม่คุ้มหรือเปล่า แล้วไปดูที่นี่ กลับทำให้ค่าแย่ลง (CAR/MaxDD, RAR/MaxDD) เห็นไหมครับ รับความเสี่ยงมากขึ้น (Recovery factor) ทำให้เราได้รู้ว่าจะปรับตัว heat เนี่ยยังไง ซึ่งในส่วนนี้เนี่ย เปิดที่ SET นะครับ อันนี้เราเรียกว่า static หมายความว่า ณ ระยะเวลาใดๆก็ตาม เราจะยอมรับความเสี่ยงที่ 20 % เท่านั้น สิ่งที่จะสอนในอคร์สเนี่ย เราจะเป็น dynamic ด้วยว่าเวลาที่ตลาดเอื้ออำนวย เราจะรับความเสี่ยงที่ 25% เวลาไม่เอื้ออำนวย เราจะรับที่ 15% เห็นไหมครับก็จะเป็นการ balance กันระหว่างทั้ง Market ทั้งการทำ Position Sizing ทั้งความเสี่ยงที่ถืออยู่ในมือ ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราเรียกโดยมาตรฐานว่า Total equity คราวนี้เนี่ยในหนังสือของ Dr. Van K Tharp ท่านก็มีการแนะนำว่า ไม่ได้มีแค่ Total equity อย่างเดียวนะ มันมีอย่างอื่นด้วย นี่ครับ cash + stock ทั้งหมดเรียกว่า Total equity คราวนี้ cash อย่างเดียวเราเรียกว่า Cash equity อันนี้จะรับความเสี่ยงน้อยมาก Total equity จะเสี่ยงมากสุด Secured equity จะเสี่ยงไปทางTotal equity Secured equity คือ (Total equity – ความเสี่ยงที่มีอยู่) หรือ (Total equity + Cash equity)/2 แล้วอยู่ตรงกลาง อันนี้คือ equity ที่เราจะเอาไปทำ Position Sizing เดี๋ยวลองไปฟังทวนดูนะครับเพื่อให้ได้ไอเดียและเผื่ออาจไปหาเพิ่มเติมเรียนรู้เองว่ามายังไง แต่อันนี้มาจาก Dr. Van K Tharp นี่ก็มีรูปโชว์ทั้งหมดให้ดูอีกทีนะครับว่าเป็นยังไง คราวนี้ก็มาเรื่อง Portfolio Construction นะครับ ตัวนี้ก็เป็น Strategy & Portfolio Analysis ทั่วๆไปมีแนวทางวิเคราะห์อะไรบ้าง ในบทนี้จะเน้นเรื่อง Multiple Strategy ดูรูปข้างล่างเนี่ยนะครับ หมายความว่า เราอาจจะมี strategy มากกว่า1ตัวก็ได้ที่เราจะนำไปใช้ในการเทรดซื้อขาย อย่างกรณีนี้มี strategy01, strategy02 แล้วเราจะรวมกันกลายเป็น strategy01 + strategy02 ทำยังไงดี นักศึกษาส่วนมากเนี่ยเวลามี มากกว่า 1 strategy เช่น 2-3 strategies นักศึกษาจะพยายามเขียนโค้ดอยุ่ในไฟล์เดียวแล้วนำไป backtest ซึ่งอันนี้ไม่เหมาะสมนะครับ แก้ไขก็ยากนะครับ แล้วประเด็นคือทำ Optimization ก็ยาก เพราะฉะนั้นเราควรจะมี afl file ของแต่ละ strategy แล้วใช้ความรู้ในบทที่1 ก็คือ AddToComposite ทำ simulation สร้างเส้น equity ของ strategy01 ขึ้นมา 2000 เส้น strategy02 2000 เส้น แล้วrandom เอาสองตัวนี้มาบวกกัน เพื่อให้ได้เป็น strategy01 + strategy02 random 200 รอบ เพื่อให้ได้เป็น strategy01 + strategy02 ใช่ไหมครับ คราวนี้เราสามารถทำ Optimization ได้ด้วย พอเราแยกกันไปแล้วนะครับโดยการหา weight01 กับ weight02 ว่า weight เท่าไหร่ดีเราจะได้ allocate เงินของเราถูกต้องนะครับ เพื่อให้ได้ตัว Optimum strategy ระหว่ง 1+2 ที่ดีที่สุด อันนี้ก็เป็น Multiple-Strategy Portfolio Construction จะมีการทำ Simulation ด้วยและ Optimization ของ Multiple-Strategy Portfolio บทสุดท้ายนะครับ บทที่ 5 เนี่ย ส่วนมากจะเป็นเนื้อหาที่สำคัญ มีความจำเป็นที่นักศึกษาจะต้องนำไปใช้นะครับในการวิเคราะห์หรือสร้างระบบ แต่คราวนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะไปอยู่ที่บทไหนซะทีเดียวกัน ผมเลยดึงออกมาเพื่อความง่ายในการเพิ่มเติมเนื้อหา หรือ flexibility ในการสอน ในการสลับเปลี่ยนหัวข้อหรือลำดับก็ตามนะครับ ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยตัวที่หล่อที่สุดในเรื่องของการเทสก็คือ Random & Walk-Forward Analysis อันนี้มีตัวอย่างให้ดูนะครับ random ก็คือว่า เราจะ random ให้ระบบทำการเทสจากปีอะไรก็ได้ 2007-2015 ก็ได้ จิ้มเข้ามา แล้ว walk forward ไป2ปีเก็บค่า แล้วอยู่ดีๆก็ random ใหม่นะครับ จิ้มใหม่ นี่ random case 1 walk forward, case 2 walk forward,…. ทำไปเรื่อยๆจนถึง case 200 walk forward แล้วนำค่าที่ได้เนี่ย อันนี้ CAR ก็ได้มาหา Percentile นะครับว่า strategy ของเรามีโอกาสที่จะทำเงินได้ หรือได้ CAR ที่กี่ % ถ้า 30% อยุ่ที่ต่ำกว่า 80th ที่ 10th อยู่แถว 10% กว่าๆ อันนี้ก็จะมีส่วนของ simulation ใช่ไหมครับ 200 ครั้ง และก็มีสอนเรื่อง Ruin Test นะครับ เพื่อดูว่า strategy เราหรือระบบเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเจ๊งเท่าไหร่ เจ๊งเนี่ยเรามองเป็นสองแบบ เจ๊งที่เป็น 0 เนี่ยไม่ควรเป็นไปได้เลยนะครับ เราจะมองว่าเจ๊งที่ MaxDD ที่จะทำให้เรากลับมาลงทุนลำบาก อันนี้ขึ้นอยู่กับว่านักศึกษามีเงินที่จะลงทุนเท่าไหร่ มีเงินเดือนเท่าไหร่ มีรายรับเท่าไหร่ เดี๋ยวจะพูดเรื่องนี้ด้วย อันนี้เนี่ยเป็นกึ่งทางด้านระบบและเป็นกึ่งทางด้าน Business size ถ้านักศึกษาเรียน 7M16 หรือ TSDC นะครับ อันนี้เป็นเรื่องของ Money management ทางด้าน Business size ว่า MaxDD ที่เรารับได้จริงๆอ่ะต้องมองที่ตลาด มองที่ระบบเรา และมองที่รายรับของเราด้วย เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับ จะได้เทสได้ถูกต้อง และก็รู้จักตัวเองนะครับ Basket Backtesting อันนี้เป็นการทดสอบกลุ่มของหุ้น อย่างเช่น จะทดสอบ strategy เรากับหุ้นเฉพาะใน SET50 เท่านั้น ทำยังไง ต้องเข้าใจว่า SET50 หรือ SET100 มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหุ้นทุกๆ 6 เดือน นะครับ เราก็ต้องมีการ filter ว่าจะทำการ backtest อย่างเหมาะสมและถูกต้องทุก 6 เดือนใน universe 50 ตัวเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงเป็นยังไง ซึ่งในส่วนแรกเนี่ย ทาง Thaiquant เคยทำ challenge ไปทางเพจว่า นักศึกษาใครทำได้ ให้ส่งมาโชว์ให้หน่อย ยังไม่มีใครได้คำตอบที่ถูกต้องเลย ทุกคนทำเกือบถูกหมด สุดท้ายไปผิดตอนจบ ตอนวิเคราะห์ matric บางอย่างที่จะต้องปรับค่าเอง ทาง amibroker มันไม่ได้เอื้ออำนวยให้เราขนาดนั้น คราวนี้เราจะต้องเขียน afl code ได้ แต่ส่วนนี้ไม่ยากเท่าไหร่ แค่ให้ได้ไอเดียพอ ตัวนี้เนี่ยผมยังไม่เคยเจอใครทำถูกแล้วมาโชว์เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาเรา คนนอก หรือแม้กระทั่งต่างๆนานาก็ตาม แล้วก็มี Multiple Time Frame Analysis อันนี้ก็เหมือนเป็น strategy มากกว่า นำมาจาก Dr. Elder นะครับ นี่ก็เป็นบทที่ 1 ถึงบทที่ 5 นะครับ ที่เราจะนำมาสอนกันใน Amibroker Xtreme Course (ABXC) ก็หวังว่าถ้าใครสนใจนะครับ หรือว่า เรียน Amibroker Quant Course (ABQC) แล้วสนุก ต้องชอบด้วย ก็ลองพิจารณาดูแล้วกัน ขอบคุณนะครับ

เนื้อหาหลักสำหรับ AmiBroker Xtreme Course (ABXC) –  47 hours

  1. Advanced Market Analysis 15 hour
    • AddToComposite
    • SET Buy & Hold Strategies
    • SET Index Analysis
    • Market Breadth Indicator/Index
  2. Advanced AFL Coding15 hour

    • Customized Position & Strategy Metrics
    • High-to-Mid Level Custom Backtester Interface (CBI)
    • Low Level Custom Backtester Interface (CBI)
  3. Advanced Money Management17 hours
    • Equity Models & Position Sizing Strategies
    • Advanced Risk of Ruin
    • Advanced Risk & Money Analysis
    • Portfolio Risk Control
    • Stop-Bleeding Systems

เนื้อหาเหล่านี้หาเรียนที่อื่นแทบไม่มี และไม่ลงรายละเอียดเชิงลึกเท่ากับ ABXC แนะนำให้ลองดู 22 วิดีโอตัวอย่างดูครับ เพื่อยืนยันคุณภาพของเนื้อหาจาก ThaiQuants

กดเพื่อเข้าดู 22 วิดีโอตัวอย่างจาก AmiBroker Xtreme Course

 

หมายเหตุ (โปรดอ่านเพื่อความเข้าใจตรงกัน)

  • เนื้อหาอาจมีการเพิ่มเติมและจัดเปลี่ยนลำดับตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ThaiQuants ขอยืนยันว่า การตัดสินใจที่เกิดขึ้นก็เพื่อก่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และเป็นเกียรติ/ชื่อเสียงต่อตัวคอร์ส ABXC และ ThaiQuants
  • เนื้อหาจะเน้นเรื่อง Market Breadth และ Advanced Risk & Money Management  โดยการใช้ Custom Backtester Interface (CBT)
  • คอร์ส ABXC จะเป็นคอร์สสุดท้ายของทาง ThaiQuants ซึ่งเชื่อว่านักศึกษาที่ได้เรียน ABQC, TSDC, และ ABXC จะสามารถนำความรู้ไปพัฒนาระบบเทรดที่มีประสิทธิภาพได้ดังที่ต้องการในแทบทุกๆรูปแบบ ทาง ThaiQuants เพียงเข้ามาช่วยให้ความรู้ที่ถูกต้อง เหมาะสม และทำให้นักศึกษาไปยังจุดหมายได้เร็วขึ้น โดยในท้ายที่สุดแล้ว “ตนย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตน” 

 

ขั้นตอนการสมัคร
1. แอด Line ID: @thaiquants (มี @ ด้วยครับ) หรือใช้มือถือกดที่ลิ้งค์นี้ https://line.me/ti/p/@thaiquants
2. ชำระเงิน 25,000 บาท (นศ ThaiQuants โปรดติดต่อสอบถามส่วนลดได้ที่ https://line.me/ti/p/@thaiquants ) เลขบัญชี 002-3-73725-6 ธนาคาร กสิกรไทย สาขา สุขุมวิท 101 ชื่อเจ้าของบัญชี ชาคริต ศรีสุวรรณรัตน์
3. ส่งรูปภาพใบแจ้งโอน ใบเสร็จ หรือหลักฐานในการโอน มาที่ Line ID: @thaiquants (หรือใช้มือถือกดที่ลิ้งค์นี้ https://line.me/ti/p/@thaiquants)
4. ส่งข้อมูล ชื่อไทย และอังกฤษ เบอร์มือถือ และ Email มาที่ Line ID: @thaiquants
5. รอการติดต่อกลับ