เส้นทางสู่ระดับปรมาจารย์

สิ่งหนึ่งที่สำคัญยิ่ง ไม่ว่าจะศึกษาอะไรก็ตาม คือ ความเข้าใจและการวางแผนเส้นทางการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพื่อที่จะได้เริ่มต้นจากระดับ มือใหม่ (Novice) ไปยัง มือสมัครเล่น (Amateur) ขึ้นไปยัง ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) และต่อยอดสูงขึ้นไป ถึงระดับปรมาจารย์ (Master) ทำไมมีคนมากมายที่ ฉลาด ขยัน มุมานะ แต่กลับไม่สามารถก้าวข้ามระดับต่างๆ ไม่สามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือปรมาจารย์กันทุกคน ?

SET Index Data Analysis

ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์หุ้นไทย ใน Quarter ที่ผ่านมาของต้นปี 2563 มีหลายสิ่งที่อาจคาดการณ์ได้ว่า “เป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้น” กับตลาดหุ้นไทย (จริงๆตลาดก็บอกใบ้มานานแล้ว) แต่ทั้งกระนั้นด้วยขนาดและความรุนแรงที่เกิด (Magnitude) ในระยะเวลาอันสั้น ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์หุ้นไทยที่ทำให้ เรา นักลงทุน ควรจะต้องกลับมาศึกษาตลาดหุ้นไทยอีกครั้ง ตั้งแต่อดีดจนถึงปัจจุบัน แล้วทำการวิเคราะห์ต่อไปจากนี้ว่า เราควรจะวางแผนการลงทุนเช่นไร ในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2563 และในปีถัดๆไป   ThaiQuants จึงตัดสินใจทำการวิเคราะห์ SET Index เชิงปริมาณเบื้องต้น แบ่งตามช่วงเวลา Days, Weeks, Months, Quarters, Half-Years, and Years ตั้งแต่เมษายน 2518 ถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2563 โดยหวังว่าเนื้อหาที่นำเสนอนี้ จะช่วยนักลงทุนในการพิจารณาตลาดและการลงทุนของตนเองให้ดีๆในหลากหลายแง่มุม มีสติและเหตุผล  โดยที่มิได้มีเจตนาใดๆในการมา “เดาตลาด” ให้ นลท ฟัง   บทสรุปสั้นๆ ปี 2020 มีความน่าจะเป็นสูงมากที่ตลาด SET Index… Continue reading

Stop Bleeding Systems

หยุดการขาดทุน… เลือดไหล เลือดสาด  นักลงทุนที่จะอยู่ทำกำไรในตลาดนานๆได้ ไม่เพียงแต่จะต้องรู้จักการคัทลอส (Cut Loss) แต่ยังต้องรู้ว่า เมื่อไหร่ควรจะหยุดซื้อหุ้นเพิ่ม เพื่อไม่ให้ขาดทุนหนักกว่าเดิม โดย ThaiQuants เรียกระบบส่วนนี้ว่า Stop-Bleeding Systems ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบเทรดทั้งหมด (Trading System) ที่จะทำหน้าที่เป็นอีกปราการ “ป้องกันการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่มีการคัทลอสบ่อยๆ“ และมีความเสี่ยง (Risk) ในพอร์ตเพิ่มขึ้น ซึ่งไอเดียนี้ได้นำมาจาก Dr. Alexander Elder 6% Rule แล้วมีการต่อยอดให้เหมาะสมกับ Trading System

Market Breadth Indicators

วิดีโอและเอกสาร Market Breadth (MKB) ซึ่งถือว่าเป็น Leading Indicators สัญญาณที่นำตลาด เนื่องจากมีการคำนวณวิเคราะห์ Market ที่ต่างออกไปจาก Standard Index ทั่วๆไป

Portfolio Risk Control

Portfolio Risk Control เป็นการควบคุมความเสี่ยงทั้งหมดของพอร์ตที่มาจากหุ้นทุกตัวในพอร์ต โดยที่หุ้นแต่ล่ะ position จะมีความเสี่ยงที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ ราคาหุ้น จำนวนหุ้น (Position Sizing) ความผันผวน (Volatility) และวิธีการคำนวณความเสี่ยง (Risk Calculation) ณ สภาพตลาดนั้นๆ (Market Analysis)

Winning Methods of Market Wizards

VDO นี้ดีมากครับ อยากให้นักลงทุนด้วยระบบเทรดหุ้นดูทวนอย่างน้อยปีล่ะครั้ง Original VDO by Jack D. Schwager: https://www.dailymotion.com/video/x5fpu81 หมายเหตุ: วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของคอร์ส TSDC   Unknown Market Wizards เนื้อหาใหม่สำหรับ Unlocked Contents ใน April 28, 2021 โดยมีทั้งหมด 16 วิดีโอ 4 ชั่วโมง (ฟรีสำหรับ นศ ThaiQuants ให้ไปที่ Academy ดูขั้นตอนการเข้าระบบ)  

AFL Executions and AmiBroker Variables

ในการที่จะทำ Advanced Risk and Money Analyses ใน AmiBroker ได้นั้น นักลงทุนสายควอนท์ต้องเข้าใจคุณสมบัติของประเภทตัวแปร Variable Types ต่างๆใน AmiBroker ให้เป็นอย่างดี รวมถึงเข้าใจผลกระทบจากการที่ AmiBroker ทำการอ่านและประมวลโค้ด เรียกว่า “AFL Executions” ซึ่งมีผลต่อการใช้งานและประเภทของตัวแปรนั้นๆ ทั้งทางด้าน Usage, Practice, Efficiency, และ Persistency เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนสายควอนท์ในเมืองไทย ThaiQuants จึงนำความรู้เบื้องต้นมาแบ่งปันให้เริ่มศึกษากันดู (อย่าลืมดู VDO) ประเภทการอ่านและประมวลโค้ด AFL Executions Symbol Executions CBI Execution (Custom Backtester Interface) ประเภทตัวแปรใน AmiBroker Normal Variable VarSet/Get Variable Static Variable AddToComposite     VDO… Continue reading