Stop Bleeding Systems

หยุดการขาดทุน… เลือดไหล เลือดสาด  นักลงทุนที่จะอยู่ทำกำไรในตลาดนานๆได้ ไม่เพียงแต่จะต้องรู้จักการคัทลอส (Cut Loss) แต่ยังต้องรู้ว่า เมื่อไหร่ควรจะหยุดซื้อหุ้นเพิ่ม เพื่อไม่ให้ขาดทุนหนักกว่าเดิม โดย ThaiQuants เรียกระบบส่วนนี้ว่า Stop-Bleeding Systems ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบเทรดทั้งหมด (Trading System) ที่จะทำหน้าที่เป็นอีกปราการ “ป้องกันการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่มีการคัทลอสบ่อยๆ“ และมีความเสี่ยง (Risk) ในพอร์ตเพิ่มขึ้น ซึ่งไอเดียนี้ได้นำมาจาก Dr. Alexander Elder 6% Rule แล้วมีการต่อยอดให้เหมาะสมกับ Trading System

Market Breadth Indicators

วิดีโอและเอกสาร Market Breadth (MKB) ซึ่งถือว่าเป็น Leading Indicators สัญญาณที่นำตลาด เนื่องจากมีการคำนวณวิเคราะห์ Market ที่ต่างออกไปจาก Standard Index ทั่วๆไป

Portfolio Risk Control

Portfolio Risk Control เป็นการควบคุมความเสี่ยงทั้งหมดของพอร์ตที่มาจากหุ้นทุกตัวในพอร์ต โดยที่หุ้นแต่ล่ะ position จะมีความเสี่ยงที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ ราคาหุ้น จำนวนหุ้น (Position Sizing) ความผันผวน (Volatility) และวิธีการคำนวณความเสี่ยง (Risk Calculation) ณ สภาพตลาดนั้นๆ (Market Analysis)

Winning Methods of Market Wizards

VDO นี้ดีมากครับ อยากให้นักลงทุนด้วยระบบเทรดหุ้นดูทวนอย่างน้อยปีล่ะครั้ง Original VDO by Jack D. Schwager: https://www.dailymotion.com/video/x5fpu81 หมายเหตุ: วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของคอร์ส TSDC   Unknown Market Wizards เนื้อหาใหม่สำหรับ Unlocked Contents ใน April 28, 2021 โดยมีทั้งหมด 16 วิดีโอ 4 ชั่วโมง (ฟรีสำหรับ นศ ThaiQuants ให้ไปที่ Academy ดูขั้นตอนการเข้าระบบ)  

AFL Executions and AmiBroker Variables

ในการที่จะทำ Advanced Risk and Money Analyses ใน AmiBroker ได้นั้น นักลงทุนสายควอนท์ต้องเข้าใจคุณสมบัติของประเภทตัวแปร Variable Types ต่างๆใน AmiBroker ให้เป็นอย่างดี รวมถึงเข้าใจผลกระทบจากการที่ AmiBroker ทำการอ่านและประมวลโค้ด เรียกว่า “AFL Executions” ซึ่งมีผลต่อการใช้งานและประเภทของตัวแปรนั้นๆ ทั้งทางด้าน Usage, Practice, Efficiency, และ Persistency เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนสายควอนท์ในเมืองไทย ThaiQuants จึงนำความรู้เบื้องต้นมาแบ่งปันให้เริ่มศึกษากันดู (อย่าลืมดู VDO) ประเภทการอ่านและประมวลโค้ด AFL Executions Symbol Executions CBI Execution (Custom Backtester Interface) ประเภทตัวแปรใน AmiBroker Normal Variable VarSet/Get Variable Static Variable AddToComposite     VDO… Continue reading

Risk of Ruin

Risk of Ruin คืออะไร? ความน่าจะเป็น (Probability) ที่จะเกิดการขาดทุนอย่างรับไม่ได้ (Unbearable Loss) “ความน่าจะเป็นที่พอร์ตหุ้นจะพังพินาศ” Risk of Ruin “ความน่าจะเป็นที่พอร์ตหุ้นจะพังพินาศ” หามาได้ยังไง? ใช้สูตรสมการทางคณิตศาสตร์ Mathematical Formula ใช้การจำลองการลงทุน Monte Carlo Simulation in AmiBroker

AmiBroker Strategy Evaluation

  Strategy Evaluation PDF (123 Slides) เอกสารวิธีประเมินคุณภาพกลยุทธเทรดหุ้น   Links & Video ที่เกี่ยวข้อง AmiBroker Quant Course (ABQC) Monte Carlo Simulation in AmiBroker Monkey Tests and Code in AmiBroker Walk Forward Analysis in AmiBroker

Common Code Errors in AmiBroker

Code Errors ที่มักเจอกันบ่อยๆใน AmiBroker โดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้นและมือใหม่ ซึ่งบทความนี้จะมาทำการชี้แจง Errors ต่างๆ ร่วมถึงวิธีสังเกตุและการแก้ไข

ตลาดหุ้นเหมือนทะเล ส่วนหุ้นก็เหมือนเรือ

Ocean of Stock Markets “ทะเล และ เรือ” เล่นหุ้นยังไงให้กำไร? เล่นหุ้นนี่เหมือนการแล่นเรือครับ ไม่ว่าเรือจะดีแค่ไหนยังไง สำคัญที่สุดคือต้องดูทะเล และ ทะเลก็คือ ตลาดหุ้น นั่นเองครับ

Minimum Initial Capital

อยากออกจากงานประจำ (Employed) แล้วมาเป็นเทรดเดอร์เต็มตัว (Full-time Trader) จะต้องเตรียมเงินขั้นต่ำไว้ลงทุนตั้งแต่แรกเท่าไหร่ (Minimum Initial Capital) เพื่อสำหรับอะไรบ้าง เงินเพื่อลงทุน เงินไว้กินอยู่ เงินเผื่อขาดทุน เงินกันตลาดไม่ฟื้น ตัวแปรหลักๆในการคำนวณคือ เงินเดือนประจำ+โบนัสรายปี (Salary + bonus) กำไรต่อปี ที่คาดว่าจะทำได้ (Return) ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (Drawdown) กำไรเฉลี่ยของตลาดที่ต้องการเทรด (Average Market Return) สมมุติฐานเบื้องต้นคือ เงินขั้นต่ำไว้ลงทุนตั้งแต่แรก ต้องทำให้ได้รายรับ (Salary + bonus) เท่าเดิม ดาวน์โหลด Excel File จาก Google Drive