Why Quant

Why Quant? ทำไมถึงควรใช้วิธี Quantitative Analysis ในการวิเคราะห์หุ้น ?

Why Quant Quantitative Analysis with AmiBroker

Quant ย่อสั้นๆมาจากคำว่า Quantitative Analysis “วิธีการ” วิเคราะห์คำนวณเชิงปริมาณเชิงตัวเลข หรือ Quantitative Analyst “คน” ที่ใช้การวิเคราะห์สิ่งต่างๆด้วย Quantitative Analysis ดังนั้นคำว่า Quant อาจหมายถึงวิธีการวิเคราะห์ หรือคนที่ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณก็ได้ ขึ้นอยู่กับเนื้อหาประโยคที่กำลังพูดถึง เช่น ผมเป็น Quant ครับ หรือ กลยุทธ์นี้ใช้ Quant (วิเคราะห์)

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้อ่านน่าจะพอเข้าใจคำว่า Quant กันแล้ว อีกคำที่ควรพูดถึงก็คือ Trading System “ระบบ” เทรดหุ้น หรือ Systematic Trading “การเทรด” อย่างเป็นระบบ นั้นหลักๆคือ การมี “วิธี/กฎซื้อขายหุ้น” ซึ่งอาจจะชัดเจนแน่นอนหรืออาจจะเป็นแบบคร่าวๆไม่ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นก็ได้ ขึ้นอยู่กับกระบวนการวิเคราะห์ของผู้ใช้ เช่น นลท ที่วิเคราะห์กราฟด้วย Technical Analysis ล้วนๆด้วยประสบการณ์แล้วหาจุดซื้อขาย เรียกว่า “Discretionary Trader” ก็ถือว่าเป็นการใช้ระบบเทรดหุ้นแบบหนึ่ง แค่อาจจะไม่ชัดเจน และไม่มีการทดสอบ Backtest มาเป็นร้อยๆพันๆครั้ง ดังนั้น นลท คนไหนก็ตามที่มีวิธี/กฎซื้อขายหุ้น ก็ถือได้ว่าใช้ Systematic Trading ไม่ว่าพื้นฐานการวิเคราะห์จะมาจาก Technical Analysis หรือ Fundamental Analysis

Quantitative Analysis + Trading System คือ การใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณในการสร้างระบบเทรดที่ชัดเจน ตั้งแต่การออกแบบระบบเทรดซื้อขายและทดสอบระบบเทรด (Design & Backtest) ดังนั้น “คนที่เป็น Quant จะต้องใช้ Trading System ทุกคน แต่คนที่ใช้ Trading System ไม่จำเป็นจะต้องเป็น Quant ทุกคนเสมอไป”  ซึ่งสิ่งที่บอกได้ว่าเป็น Quant หรือไม่ก็คือ การเขียน Code และ การ Backtest ระบบเทรดหุ้นอย่างเป็นขั้นตอนและมีหลักการด้วยโปรแกรมต่างๆ เช่น โปรแกรม AmiBroker  ไม่ใช่แค่ลากเส้นในกราฟแล้วพิจารณาด้วยตนเอง

To Quant is To Code & Backtest.

จากที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่า นลท สายควอนทฺ สามารถนำ Quantitative Analysis ไปใช้ในการสร้างระบบเทรดหุ้นด้วยหลักการหลากหลายรูปแบบ เช่น Technical Analysis, Fundamental Analysis, Factor Investing, Quantitative Value Investing, หรือแม้กระทั้ง Dollar Cost Averaging โดยที่ต้องเข้าใจหลักการวิเคราะห์หุ้นด้วย Quant

การวิเคราะห์หุ้นด้วย Quant

  1. ทำการระบุเงื่อนไขให้ชัดเจนไม่ให้เหลือความคลุมเคลือ ในการซื้อและขายตามกลยุทธของเรา (Simple & Straightforward Rules)
  2. ทำการทดสอบกลยุทธก่อนเริ่มลงทุนจริง ว่ามีโอกาสได้กำไรหรือขาดทุน (Backtest your Strategy)
  3. ทำความรู้จักกับกลยุทธของเราให้ดียิ่งขึ้นว่ามีพฤติกรรมเช่นไร ในช่วง Drawdown และช่วงอื่นๆ (Confidence in your Strategy)
  4. ทำการทดสอบกลยุทธของเรากับสภาพตลาดประเภทต่างๆ (Market Analysis) เช่น ขาขึ้น ขาลง ออกข้าง เพื่อทำการปรับปรุงผลลัพท์
  5. ทำการสร้างสมดุลระหว่างการทำกำไรและลดการขาดทุน ด้วยกลยุทธการเทรดและการบริหารพอร์ท (Method & Money Management)
  6. ทำการออกแบบและทดสอบการจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
  7. ทำการจำลองความผันผวนและความไม่แน่นอนในการลงทุนที่อาจจะเกิดขึ้น (Monte Carlo Simulation)
  8. ทำการปรับแก้สมมุติฐานให้สมจริงมากขึ้นจากผลลัพท์ที่ได้จากการเทรดจริงและพัฒนาต่อยอดต่อไป (Monitor real trades and update assumptions)
  9. ทำการกำจัดความกลัวและโลภออกไปจากการเทรดหุ้น ที่ซึ่งกระทบต่อกลยุทธให้มีผลลัพท์ไม่แน่นอน (No Fear. Zero Greed. Only Probability)
  10. ทำการกำจัดความลำเอียงของมนุษย์ออกจากการลงทุน อย่างเป็นระบบด้วยข้อต่างๆในข้างต้น (Remove human’s biases)
  11. ทำการสร้างระบบวิเคราะห์หุ้นอัตโนมัติที่อำนวยความสะดวกให้เราไม่ต้องมานั่งเฝ้าจอ (Automate quantitative analysis: Exploration and Notify the user)
  12. ทำการสร้างหุ่นยนต์เทรดหุ้นในอนาคต เพื่อทำการซื้อขายแทนเรา 100% (Robot Trading)

No Code; No Test; No Trade.

เพื่อให้เห็นภาพการใช้ Quant วิเคราะห์หุ้น ลองดูตัวอย่าง

 

เพิ่มเติม

 

ABEC
Everyone Course
LEVEL
ระดับพื้นฐาน (ฟรี)
FOCUS
เน้นปูพื้นฐาน AmiBroker
CONTENTS
เริ่มต้นใช้งาน AmiBroker และตั้งค่า
เขียนกลยุทธ์เทรดหุ้นที่เหมาะสม
ทดสอบกลยุทธ์เทรดหุ้นเบื้องต้น
Work Load
2-5 วัน
POPULAR
ABQC
Quant Course
LEVEL
ระดับกลาง-สูง
FOCUS
เน้นเขียนโค้ดทดสอบระบบ
CONTENTS
วิเคราะห์สภาพตลาดเพื่อการลงทุน
ทดสอบระบบกลยุทธในการเทรดหุ้น
พัฒนาระบบวิเคราะห์และเทรดหุ้น
Work Load
40-80 วัน
TSDC
Development Course
LEVEL
ระดับกลาง
FOCUS
เน้นภาพรวมองค์ประกอบหลัก
CONTENTS
ภาพรวมระบบวิเคราะห์และเทรดหุ้น
องค์ประกอบสำคัญทั้ง 7 ของระบบ
ขั้นตอนการพัฒนาและทดสอบระบบ
Work Load
20-30 วัน