Why Quant

Why Quant: ทำไมถึงควรใช้วิธี Quantitative Analysis (สั้นๆว่า Quant) ในการวิเคราะห์หุ้น

  1. ทำการระบุเงื่อนไขให้ชัดเจนไม่ให้เหลือความคลุมเคลือ ในการซื้อและขายตามกลยุทธของเรา (Simple & Straightforward Rules)
  2. ทำการทดสอบกลยุทธก่อนเริ่มลงทุนจริง ว่ามีโอกาสได้กำไรหรือขาดทุน (Backtest your Strategy)
  3. ทำความรู้จักกับกลยุทธของเราให้ดียิ่งขึ้นว่ามีพฤติกรรมเช่นไร ในช่วง Drawdown และช่วงอื่นๆ (Confidence in your Strategy)
  4. ทำการทดสอบกลยุทธของเรากับสภาพตลาดประเภทต่างๆ (Market Analysis) เช่น ขาขึ้น ขาลง ออกข้าง เพื่อทำการปรับปรุงผลลัพท์
  5. ทำการสร้างสมดุลระหว่างการทำกำไรและลดการขาดทุน ด้วยกลยุทธการเทรดและการบริหารพอร์ท (Method & Money Management)
  6. ทำการออกแบบและทดสอบการจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
  7. ทำการจำลองความผันผวนและความไม่แน่นอนในการลงทุนที่อาจจะเกิดขึ้น (Monte Carlo Simulation)
  8. ทำการปรับแก้สมมุติฐานให้สมจริงมากขึ้นจากผลลัพท์ที่ได้จากการเทรดจริงและพัฒนาต่อยอดต่อไป (Monitor real trades and update assumptions)
  9. ทำการกำจัดความกลัวและโลภออกไปจากการเทรดหุ้น ที่ซึ่งกระทบต่อกลยุทธให้มีผลลัพท์ไม่แน่นอน (No Fear. Zero Greed. Only Probability)
  10. ทำการกำจัดความลำเอียงของมนุษย์ออกจากการลงทุน อย่างเป็นระบบด้วยข้อต่างๆในข้างต้น (Remove human’s biases)
  11. ทำการสร้างระบบวิเคราะห์หุ้นอัตโนมัติที่อำนวยความสะดวกให้เราไม่ต้องมานั่งเฝ้าจอ (Automate quantitative analysis: Exploration and Notify the user)
  12. ทำการสร้างหุ่นยนต์เทรดหุ้นในอนาคต เพื่อทำการซื้อขายแทนเรา 100% (Robot Trading)

 

เพื่อให้เห็นภาพการใช้ Quant วิเคราะห์หุ้น ลองดูตัวอย่าง

เพิ่มเติม