#ABRR05 AmiBroker Rerun Episode 05

Episode 5 จะขอพักเนื้อหา ABEC ไว้ก่อน แล้วมาพูดถึง ประสบการณ์ #เริ่มต้นเป็น Quant ของแชมป์ 3 สมัย World Cup of Futures Trading Championships (https://www.worldcupchampionships.com/) คุณ Kevin J. Davey ผู้เขียนหนังสือ Building Winning Algorithmic Trading Systems (https://amzn.to/3sSJcgQ)

พวกเราหลายคนก็คงมีประสบการณ์คล้ายคุณเควิน ที่ถึงแม้จะมีการงานที่มั่นคง เงินดี แต่ยังต้องการชีวิตอิสระ และต้องการมีเครื่องมือช่วยหาเงิน ไม่ต้องตื่นเช้าไปทำงานประจำ และไม่ต้องการเป็นลูกน้องใคร ซึ่งในตอนเริ่มแรกเลย คุณเควิน ดันไปหลงใหลเรื่องชวนฝันถึงการทำเงินง่ายๆ จากอีเมล์สแปมเรื่องการเทรดเบื้องต้นที่สอนหลักๆคือเรื่อง Price Pattern โฟกัสไปที่ Head-and-Shoulder (HS) ด้วยการใช้ตาสังเกต แล้วเทรดตามที่ตาเห็น โดยในภายหลัง คุณเควิน ก็ชี้แจงว่า ปัญหา คือ

1. HS นั้นมีในแทบทุกหุ้น สังเกตุได้จริงๆก็ต่อเมื่อมันผ่านมาแล้ว พอเทรดจริงกลับไม่ได้กำไรอย่างที่คิด
2. ความรู้ยังมีไม่พอ ไม่รู้จักแม้กระทั่ง Drawdown, Risk of Ruin และความรู้พื้นฐานอื่นๆ
3. ไม่ได้ทำการทดสอบด้วยระบบ ผ่านโปรแกรม เช่น Trade Station (ในกรณีของเราก็คือ #AmiBroker)

เพียงแค่เดือนเดียว คุณเควินก็ขาดทุนจนล้มเลิกเทรดด้วย HS แล้วเริ่มพิจารณาการใช้การคำนวณคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยในการเทรด ซึ่งอันนี้ก็น่าจะเหมือนกับพวกเราหลายๆคน คือ เริ่มต้นใช้ Moving Averages, MA (ตลกดีครับ ผมก็เหมือนกัน 55) ซึ่งสำหรับคนที่เริ่มต้นอาจไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรหรือไม่ควรเทรด MA เพราะมันจะทำงานได้ดีเฉพาะในช่วง Trend แต่พ่ายแพ้ในช่วง Sideway

หลังจากกำไรบ้าง ขาดทุนบ้าง คุณเควินก็เริ่มเจออุปสรรคอื่นๆที่มาจากการเทรดจริง เช่น Slippage, Broker’s errors (ให้ นศ ทวน TSDC) ทำให้ในที่สุดก็ขาดทุนจนต้องหยุดเทรด… แล้วเริ่มตระหนักถึง

1. ต้องศึกษาหาความรู้อย่างจริงจัง
2. ต้องใช้โปรแกรมและ Simulation ในการทดสอบกลยุทธ์เป็นร้อยๆรอบ
3. ต้องหาเงินต้นเพื่อกลับมาเทรด (TSDC: Minimum Initial Capital)

หลังจากเริ่มต้นศึกษาอย่างจริงจัง อ่านหนังสือเป็นสิบๆเล่ม คุณเควินกล่าวว่า เค้าสับสนมาก เพราะหนังสือแต่ล่ะเล่มพูดไม่เหมือนกัน เช่น

• บางเล่มบอกต้องมี stop losses บางเล่มบอกไม่ต้อง
• บางเล่มบอกสัญญาณซื้อ (entries, Buy) บางเล่มบอก สัญญาณขาย (exits, Sell) สำคัญสุด
• บางเล่มบอกกลยุทธ์ Trend Following ดีสุด บางเล่มบอกว่า มันได้ตายไปแล้วใช้ไม่ได้

(คนที่เคยเขียนและทดสอบจะรู้ว่ามันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมาก รวมถึงภาพรวมทั้งหมดของกลยุทธ์นั้นๆ ว่าเมื่อทุกองค์ประกอบรวมกันแล้ว อันไหนจริง อันไหนไม่จริง ซึ่งอาจจะขึ้นกลยุทธ์นั้นๆเท่านั้น หรือเป็นจริงโดยทั่วไป กับทุกกลยุทธ์… ประเด็น คือ เราต้องทดสอบ backtest เองให้มั่นใจ)

ณ จุดนี้ คุณเควิน ได้ถึงบางอ้อ ว่า… ไม่ได้มีกลยุทธ์แค่แบบเดียวที่เทรดแล้วได้กำไร เราเองนั้นแหล่ะที่ต้อง ทดสอบกลยุทธ์ของเราให้ดี

แต่คงเป็นกรรมของคุณเควิน (555) เพราะ แม้คุณเควินจะเขียนโปรแกรม backtest กลยุทธ์ของตัวเอง แต่เค้าได้ยอมรับว่า มันเป็นการทดสอบแบบผิดๆ!!! (คนส่วนมากไม่รู้ตัวว่าทดสอบไม่ครบถ้วนและทดสอบผิดๆ ยังไงให้ลองอ่าน http://thaiquants.com/backtesting/ ) และ คุณเควินยังใช้ Microsoft Excel กับ VBA เป็นหลักในการทดสอบระบบ (สำหรับมือใหม่… ไม่ควรเลย! โอกาสผิดพลาดเยอะมาก! จนไม่มีความเป็นไปได้เลย เน้น… ไม่มีความเป็นไปได้เลย!!!) และก็ได้ผลลัพธ์สวยหรูเกินจริง เลยไม่เทรด (อันนี้ยังโชคดี)

แต่คุณเควินก็ยังสู้ต่อไป ลองเทรดแบบถัวเฉลี่ย ยิ่งลงยิ่งซื้อ (โถ่ๆๆ คุณเควิน… ผมชักสงสารแก) รวมถึงกลยุทธ์อื่นๆมาเทรด ซึ่งได้บทสรุปดังนี้

• กลยุทธ์เส้นเฉลี่ยตัดกัน –ขาดทุน
• กลยุทธ์กลับสู่เส้นเฉลี่ย –ขาดทุน
• ทดสอบระบบเทรดเป็นพันๆ -ไม่เทรด เพราะได้ผลดีเกินจริง
• กลยุทธ์ทยอยเข้า –ขาดทุน
• กลยุทธ์ถัวเฉลี่ย –ขาดทุน
• กลยุทธ์เทรดตามอารมณ์ ตามข่าว ตามความคิดตัวเอง –ขาดทุน

ไม่ว่าจะเทรดด้วยกลยุทธ์แบบไหน คุณเควินก็เอาแต่ขาดทุน ขาดทุน และขาดทุน… แต่… สิ่งหนึ่งที่เหมือนจะเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่คุณเควินเห็น ก็คือ เค้าเชื่อว่าเค้ามีความสามารถใน “การพัฒนาระบบเทรดอัลกอริทึ่ม” (Developing mechanical trading algorithms) ถึงแม้การเทรดจะขาดทุน แต่เค้าเชื่อว่าเค้าสามารถเรียนรู้และพัฒนาระบบ เพื่อที่จะส่งผลให้ได้กำไรในที่สุด

World Cup of Futures Trading Championships

หลังจากที่คุณเควินได้โฟกัสเรื่อง Trading Systems และมีความรู้ด้านทดสอบที่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Simulation, Walk forward analysis, และซื้อโปรแกรมสำหรับทดสอบกลยุทธ์โดยเฉพาะชื่อ Trade Station มาใช้ (โยน Excel & VBA ที่ทำเองทิ้งไป) ผนวกกับประสบการณ์ที่สะสมมาเกือบ 10ปี ทำให้คุณเควินมีความมั่นใจ เริ่มกลับมาเทรด อย่างจริงจังอีกครั้ง และเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าแข่งการเทรดขันระดับโลก World Cup of Futures Trading Championships ในปี 2005 2006 และ 2007 โดยก่อนที่จะลงแข่งขัน คุณเควินมีระบบเทรดที่ทำกำไรประมาณ 100% ต่อปีอยู่แล้ว เพียงแค่ drawdown สูงมาก ทั่งกระนั้นหลังจากได้รวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการแข่งขัน คุณเควินได้สรุปว่า ถ้าได้กำไร 100% และไม่ต้องสนใจ drawdown เลย เพราะการแข่งขันเน้นแต่กำไรรวม (ไม่พิจารณาเรื่องกำไรต่อความเสี่ยง เช่น CARG/MSDD) ก็จะมีโอกาสชนะการแข่งขัน ซึ่งจะอยู่ระหว่างอันดับ 1 ถึง 3 ซึ่งก็เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ คุณเควินได้ชนะการแข่งขัน 3 ครั้งติดๆกัน ดังต่อไปนี้

• 2005 (อันดับ 2 กำไร 148%)
• 2006 (อันดับ 1 กำไร 107%)
• 2007 (อันดับ 2 กำไร 112%)

กลยุทธ์ที่ใช้ในการแข่งขัน คุณเควินได้ชี้แจง ตามนี้

#ENTRY เข้าเปิด long positions วันถัดไปเมื่อปิดสูงกว่า 48 วันย้อนหลัง (และในทางกลับกันสำหรับเปิด short positions) ตราบใดที่ RSI ยังสูงว่า 50 (ต่ำกว่า 50 สำหรับ short)

#EXIT ปิดเมื่อ

• ขาดทุน $1,000 (stop loss แบบ fixed value ให้ นศ ทวน TSDC: Money)
• ขาดทุน ATR x กี่เท่า… จาก entry
• กำไรหด (profit target) ATR x ที่เท่า… จาก entry
• ถ้า position ล่าสุดขาดทุน ให้รอสัก 5 วันก่อนเปิดตัวใหม่ เพื่อลด/หลีกเลี่ยงสัญญาณผิดๆถูกๆ (whipsaws)
• ถ้า position ล่าสุดกำไร ให้รอสัก 20 วันก่อนเปิดตัวใหม่  เพื่อให้อดทนใจเย็น

#UNIVERSE ที่ถูกทดสอบมาแล้วว่าได้กำไรดีสุด ใช้เงินวางน้อย และไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน (no correlation) ได้แก่ corn, cotton, copper, gold, sugar, treasury note, coffee, yen, Nikkei Index

บทเรียนที่คุณเควินได้เจอในช่วงแข่งขันตลอดทั้ง 3 ปี มีดังนี้

• บางครั้งระบบเทรดก็ต้องรอเวลาให้ตลาดเป็นใจ เช่นในกรณีของ trend following ซี่งอาจต้องรอเป็นครึ่งปี เพื่อจับเทรนหุ้นดีๆ จนได้กำไรที่พึงพอใจ ดังที่แสดงใน ปี 2005
• อย่าละเมิดระบบที่ได้สร้างและทดสอบมาไว้อย่างดี เพราะสิ่งที่เห็น ณ ตอนนั้นที่กำลังรันระบบจริงๆอยู่ มันมาจากข้อมูลเพียงไม่กี่เดือน ต่างจากข้อมูลที่ใช้ทดสอบหลายปี
• จากข้างต้นในกรณี trend following อย่าถัวเฉลี่ยเมื่อขาดทุน (ปลายปี 2005)
• อย่าคาดหวังอะไรที่เกินตัว เกินความสามารถของระบบ เพราะอาจทำให้เรา โลภแล้วละเมิดระบบของเราเพื่อเป้าหมายที่มีความหน้าจะเป็นต่ำถึงเป็นไปไม่ได้ (คุณเควินเป็นอันดับ 2 แล้วเห็นอันดับ 1 ได้ 250% เลยอยากได้บ้างสัก 200% เลยละเมิดระบบและถัวหุ้น)
• เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตนเอง และรู้อย่างแท้จริงว่านิสัยที่ไม่ดีอาจกลับมาใหม่ได้ตลอดเวลา ดังนั้น เราต้องพึงพิจารณาตนเองอยู่เสมอๆ ว่ากำลังจะทำนิสัยอะไรไม่ดีเหมือนในอดีตอีกมั้ย
• หลังจากชนะอันดับ 2 ในปี 2005 และเรียนรู้การแข่งขัน และเรียนรู้ข้อผิดพลาด คุณเควินได้กลับเข้ามาแข่งอีกครั้งเพื่อพิสูจน์ตัวเอง ให้รู้ชัดๆไปเลย ซึ่งปี 2006 กลยุทธ์เริ่มต้นดีมาก กำไร 200% ตั้งแต่เมษายน (ตามภาพ 2006)
• หลังจากกำไร 200% กลยุทธ์กลับขาดทุนเล็กๆน้อยๆมาเรื่อยๆ แต่ทั้งกระนั้น ปีนี้คุณเควินตั้งใจเทรดตามระบบล้วนๆ (คงเข็ดแหล่ะ)
• หลังจากเทรดขาดทุนมาเรื่อยๆจนเข้าปลายปี เดือนธันวาคม คุณเควินเลยตัดสินใจหยุดเทรด ซึ่งในกรณีนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี และทำให้คงกำไรที่เหลือไว้จนชนะเลิศการแข่งขัน ได้อันดับ 1 (ให้ นศ ทวน TSDC: 2% and 6% rules รวมถึง ABXC: Risk of Ruin)
• หลังจากที่ชนะอันดับ 2 ในปี 2005 และอันดับ 1 ในปี 2006 คุณเควินเริ่มมั่นใจ Confidence ในตนเองและระบบของตนเองมากขึ้น เริ่มมองเห็นว่าการเทรดนั้นง่ายขึ้นกว่าเดิม (ซึ่งคุณเควินย้อนกลับไปแล้วบอกว่า จริงๆมันไม่ได้ง่ายขึ้นอย่างที่คิด ไม่ควรประมาท)
• สิ่งหนึ่งที่คุณเควินเรียนรู้ในปี 2006 คือ การมีเพียงกลยุทธ์เดียว ก็อาจทำให้พลาดโอกาสทำกำไรในส่วนอื่นๆของตลาดได้ (และคุณเควินก็ไม่อยากละเมิดระบบตัวเอง หรือปรับเปลี่ยนระบบระหว่างการแข่งขัน) ดังนั้น ในปี 2007 คุณเควินจึงใช้ 2 ระบบ ด้วย สมัครเข้าแข่งขัน 2 แอคเคานท์ (เดี๋ยวมีอธิบายเพิ่มเติม)
• เริ่มการแข่งขัน 2007 มา ระบบเทรดของคุณเควินซื้อตัวไหนก็ขาดทุนในช่วง 2 เดือนแรก มี drawdown ถึง 50% แต่คุณเควินยังคงยืดมั่นทำตามระบบที่ทดสอบมาแล้วอย่างดี จนเดือน4 เดือนเดียว สามารถกลับมาเท่าทุนได้
• ยืดมั่นในระบบ ทน รอไปอีก 4 เดือน จนระบบถึงเริ่มทำกำไรใน 4 เดือนถัดมา 100% ตามรูปปี 2007 ได้อันดับ 2 จากการแข่งขันปี 2007 (อันดับ 1 ทำกำไร 250%… โหดเกิ๊น)

และนี่คือประสบการณ์ที่คุณเควินเจอตลอด 3 ปีที่เข้าการแข่งขัน

หลังจากเทรด part time เป็นเวลา 15 ปี และชนะการแข่งขันถึง 3 ครั้ง คุณเควินจึงตัดสินใจเทรดเต็มตัว full time ซึ่งคุณเควินได้มองย้อนกลับไปในวันที่เริ่มเทรดเต็มตัว แล้วพิจารณาตนเองว่า มีสิ่งใดที่สำคัญ สิ่งใดที่ควรทำ สิ่งใดที่ทำได้ดีแล้ว และสิ่งใดที่ทำพลาด ดังต่อไปนี้: …

• ความมั่นใจ #Confidence เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะมันเป็นความเชื่อมั่นว่าเราสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ ในวันที่ตลาดไม่เป็นใจ ซึ่งเราต้องมีให้กับทั้ง ตนเอง และระบบเทรดของเรา คุณเควินมองจากชัยชนะในการแข่งขันที่ยืนยันได้ว่า คุณเควินน่าจะประสบความเสร็จในการเป็นนักเทรดเต็มตัว Full-time trader แต่สิ่งที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือ อาจจะมั่นใจเกินไป
• เงินทุน #Capital ก็มีความสำคัญ เพราะเราต้องใช้เงิน ในการหาเงิน ถ้าเรามีเงินทุนมาก เราก็สามารถรับเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนกำไร (Percent profit) ที่ต่ำลงแล้วยังสามาถนำกำไรที่ได้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าเรามีเงินต้นต่ำ เราอาจจะต้องดิ้นรนทำกำไรมากๆ เกิดความเครียด กดดัน และทำให้ต้องเสี่ยงเกินกว่าที่ควร เพื่อให้ได้กำไรมาใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งคุณเควินมีเงินเทรดหุ้นอยู่หลายล้านบาท (ถือว่าเยอะ) แต่ยังคงต้องทำกำไรปีล่ะ 50-100% ซึ่งคุณเควินเชื่อว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ คุณเควินจะหาเงินทุนประมาณ 10 เท่าของ ของเดิมจะดีกว่า
• ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน Living #Expenses ซึ่งต้องมีสำรองไว้ โดยที่คุณเควินมีเงินสำรองให้อยู่ได้ 3-5 ปี โดยที่ไม่ต้องใช้เงินกำไรจากการเทรดเลย (นศ ครับ อันนี้เป็นข้อดีของการรู้จักเก็บออม ผมเองมีบัญชีสำรอง ที่อนุญาตให้โอนเงินเข้าอย่างเดียว ไม่มีการถอนเงิน ไม่มี ATM ไม่มี E-Banking ไม่มีการโอนผ่านแอพ โดยที่ผมจะโอนเงินเข้าทุกเดือน จะมาก จะน้อยก็ต้องโอนเข้าไป เพื่อฝึกเป็นนิสัย เป็นพฤติกรรม เช่น มีอยู่เดือนหนึ่งผมโอนเงินเข้าไปแค่ 500 บาทเอง อย่างที่บอกมันไม่ใช่แค่เรื่องเงิน มันมีเรื่องของวินัยด้วย)
• การสนับสนุนจากครอบครัว #Family Support ทั้งจากคู่ครอง ลูก พ่อแม่ เพราะในยามที่ท้อ คนเหล่านี้จะกลับมาให้กำลังใจเรา โดยเฉพาะกรณีที่มีคู่ครอง ช่วยกันทำมาหากิน ดูแลรายรับรายจ่าย คนเหล่านี้จะต้องเข้าใจเราจริงๆว่าเราต้องการอะไร และกำลังทำอะไรอยู่ (เล่นหุ้นเต็มตัว full-time trader) และลูกๆก็ต้องรู้ว่าเวลาไหนเล่นได้ เวลาไหนเรากำลังทำงานอยู่ (ผมรู้จักรุ่นพี่หลายคนที่เทรดเต็มตัวอยู่กับบ้าน มีลูกเล็กที่ยังไม่ไปโรงเรียน ซึ่งตรงนี้ก็เป็นความท้าทายส่วนหนึ่งของทั้งพ่อและลูก ที่ต้องจัดสรรเวลา และมีวินัย เทรดหุ้นเหมือทำธุรกิจ)
• ห้อง/พื้นที่เทรดในบ้าน Home Office #Setup เพื่อให้เทรดอย่างเป็นกิจจะลักษณะ มีบริเวณที่ชัดเจนให้คนในบ้านรู้ว่า นี่คือห้อง/พื้นที่สำหรับทำมาหากิน หาเงินเข้าบ้าน แม้ในบางครั้งอาจจะไม่ง่าย ในกรณีที่มีเด็กเล็ก ซึ่งคล้ายกับกรณีคุณเควินช่วงแรกๆที่เทรดเต็มตัว มีลูกเล็ก 3 คน โดยคุณเควินได้ทำส่วนของ home office ไว้ แต่ทั้งกระนั้น เด็กก็คือเด็ก คุณเควินบอกว่า 1. น่าจะจัดสัดส่วนให้ชัดเจนมากกว่าที่ทำไว้ (เช่น แยกห้องเล็กๆไว้เทรด ออกจากตัวบ้าน… ซึ่งอันนี้ผมเองก็กำลังจะทำ) และ 2. น่าจะติดป้าย “คอมพิวเตอร์พ่อ อย่าเล่น อย่าจับ” (ขำเกิ๊น)
• กลยุทธ์เทรดหุ้น Trading #Strategies อันนี้คุณเควินพูดถึง “จำนวนกลยุทธ์” ที่ใช้เทรดว่าควรมีจำนวนอยู่ประมาณ 3-5 ตัว ที่คิดว่ากำลังเทรดและบริหารจัดการอย่างสบายๆ (อย่าลืมว่าคุณเควิน เทรดเต็มตัว มีเวลาเยอะ) แต่ประเด็น คุณเควินกลับไม่มีกลยุทธ์สำรองที่พร้อมจะใช้เทรดแทนตัวที่รันอยู่ แต่มีปัญหาเกิดขึ้น (เช่น ไม่ทำกำไร หรือ stock/index/asset เทรดไม่ได้) คุณเควินบอกว่า เค้าคิดไปเองว่า กลยุทธ์หนึ่งๆจะทำกำไรไปได้เรื่อยๆ ทั้งปีทั้งชาติ หรือทำกำไรสม่ำเสมอทุกปี คุณเควินคิดว่าควรมีกลยุทธ์ที่พร้อมเข้าไปทดแทนตัวที่รันอยู่จริงตัวล่ะหนึ่งตัว (ถ้ามีรันอยู่ 3 กลยุทธ์ ก็ควรมีสำรองอีก 3 กลยุทธ์…. จริงๆผมอยากชี้แจงว่าทำไมไม่เทรดทั้ง 6 ตัว และกลยุทธ์พวกนี้ มีการถูกคัดสรรยังไง)
• โบลกเกอร์ #Brokers ก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต กลยุทธ์เทรดหุ้น และอื่นๆ ที่ควรมีสำรองไว้หลายๆที่ หลายๆบัญชี เผื่อถ้าโบลกไหนมีปัญหาเทรดไม่ได้ชั่วคราว (นานๆทีก็เกิดขึ้นได้) เราจะยังสามารถเทรด หรือแก้ไขสถานการณ์ได้ จากโบลกและบัญชีอื่น… ยิ่งการที่เราเป็น Quant รันกลยุทธ์หลากหลายตัวพร้อมๆกัน จะทำให้บริหารจัดการได้ง่ายขึ้น ชัดเจนว่าบัญชีนั้นๆเทรดกลยุทธ์/ทรัพย์สินตัวไหนอยู่ (เช่น technical, fundamental, quantitative value) ซึ่งในส่วนนี้คุณเควินได้เตรียมการไว้อย่างดี แต่ทั้งคุณเควินก็ยังได้บอกว่า เคยพลาดนิ่งนอนใจละเลย ไม่ยอมปิดบัญชีกับโบลกเจ้าหนึ่งที่มีข่าวว่าลือว่าจะเกิดปัญหา แล้วก็เกิดขึ้นจริงๆทำให้เงินในบัญชีนั้นถอนออกมาไม่ได้ และเทรดไม่ได้ (ยังไงในส่วนนี้ นศ ที่มีพอร์ตหลายล้าน ให้ลองกลับไปดูของตัวเองดีๆครับ ว่าจะแบ่งเงินลงทุนไว้กับโบลกเจ้าไหนบ้าง กี่บัญชี)
• Free #Time เวลาว่างของคนเล่นหุ้นเต็มตัวจริงๆแล้วอาจใช้เวลามากกว่าคนทำงานประจำด้วยซ้ำ เพราะมักคิดถึงแต่เรื่องลงทุน เรื่องหุ้น เรื่องสร้างระบบเทรด นอนๆอยู่เกิดไอเดีย ก็วิ่งไปที่คอมพิวเตอร์เขียนโค้ด ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่ดีครับ (TSDC: Mastery) ใช้ชีวิตในศาสตร์ที่เราต้องการเป็นเซียนทุกวันทุกเวลา แต่ในทางตรงกันข้ามสำหรับคนที่เพิ่งเริ่ม อาจจะมองว่าเวลาว่างมีไว้พักผ่อน ใช้ชีวิตในความขี้เกียจ (ซึ่งไม่ถูกต้องน่ะครับ) คุณเควินบอกว่าเค้ามีวินัยในการทำงานเสมอ และไม่เคยหยุดพัฒนากลยุทธ์ของตนเอง (อันนี้ดูออกเลยว่า มีความสุข ถ้า นศ ท่านใด ไม่มีความสุขในการทำอะไรก็ตาม สุดท้ายผลมันก็จะออกมาตามที่ทำ และอาจล้มเลิกไป) ส่วนข้อเสียที่คุณเควิน (และผม) อยากจะเตือนก็คือ อย่าใช้เวลาทำแต่งานมากเกินไปจนลืมสร้างสมดุลระหว่างเรื่องเทรดกับชีวิตส่วนตัว

ผมขอจบ Episode 5 ประวัติการเริ่มต้นนักลงทุนสายควอนทฺ แชมป์ 3 สมัย ของคุณเควิน Kevin J. Davey ด้วยการให้เครดิตคุณเควิน เรื่องการทดสอบแบบ Monkey Tests ( http://thaiquants.com/vlog/monkey-tests/ ) ที่เป็นการทดสอบศักยภาพสัญญาณซื้อขาย (Buy & Sell Signals) ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน สามารถปรับปรุงได้อีกมั้ย? ขณะที่คนส่วนใหญ่อาจจะเปรียบเทียบกับ Benchmark ที่เป็น Index หลักๆของตลาดนั้นๆ เช่น SET Index แต่เนื่องด้วย กลยุทธ์ของเรามักประกอบด้วย Stop Losses และ Market Filter/Classification ทำให้การเปรียบเทียบกับแค่ Benchmark จะเป็นการเข้าข้างตัวเองเกินไปว่าดีกว่าตลาด (Index ไม่ stop losses และไม่มี market analysis) เราจึงควรทดสอบด้วย Monkey Tests ภายใต้ stop losses เหมือนกัน ภายใต้ filter/classification เหมือนกัน ต่างกันแต่ Buy & Sell Signals แล้วดูว่ามีศักยภาพขนาดไหน