Stop Bleeding Systems

หยุดการขาดทุน… เลือดไหล เลือดสาด  นักลงทุนที่จะอยู่ทำกำไรในตลาดนานๆได้ ไม่เพียงแต่จะต้องรู้จักการคัทลอส (Cut Loss) แต่ยังต้องรู้ว่า เมื่อไหร่ควรจะหยุดซื้อหุ้นเพิ่ม เพื่อไม่ให้ขาดทุนหนักกว่าเดิม โดย ThaiQuants เรียกระบบส่วนนี้ว่า Stop-Bleeding Systems ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบเทรดทั้งหมด (Trading System) ที่จะทำหน้าที่เป็นอีกปราการ ป้องกันการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่มีการคัทลอสบ่อยๆ และมีความเสี่ยง (Risk) ในพอร์ตเพิ่มขึ้น ซึ่งไอเดียนี้ได้นำมาจาก Dr. Alexander Elder 6% Rule แล้วมีการต่อยอดให้เหมาะสมกับ Trading System

Continue reading

Market Breadth Indicators

วิดีโอและเอกสาร Market Breadth (MKB) ซึ่งถือว่าเป็น Leading Indicators สัญญาณที่นำตลาด เนื่องจากมีการคำนวณวิเคราะห์ Market ที่ต่างออกไปจาก Standard Index ทั่วๆไป

Continue reading

Portfolio Risk Control

Portfolio Risk Control เป็นการควบคุมความเสี่ยงทั้งหมดของพอร์ตที่มาจากหุ้นทุกตัวในพอร์ต โดยที่หุ้นแต่ล่ะ position จะมีความเสี่ยงที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ ราคาหุ้น จำนวนหุ้น (Position Sizing) ความผันผวน (Volatility) และวิธีการคำนวณความเสี่ยง (Risk Calculation) ณ สภาพตลาดนั้นๆ (Market Analysis)

Continue reading

ThaiQuants Utilities App

ขอบคุณทุกๆท่านครับ ที่แชร์โพส ThaiQuants Utilities “อยากปล่อยของ” 500-Share Challenge แบบ public TQU App จะพร้อมให้ Download ได้สิ้นเดือนสิงหาคมครับ

 

รายชื่อ 372 Users ผู้มีสิทธิ์ใช้ TQU App
(อัฟเดทล่าสุด  2  กันยายน  2561) Continue reading

ThaiQuantsUtilities AmiBroker Plugin

ThaiQuantsUtilities (สั้นๆว่า TQU) เป็น AmiBroker Plugin ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยนักลงทุนด้วยระบบเทรดหุ้นสามารถพัฒนากลยุทธ์การเทรดใน AmiBroker ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ทั้งทางด้านการเขียนโค้ดและการทดสอบระบบ Continue reading

AFL Executions and AmiBroker Variables

ในการที่จะทำ Advanced Risk and Money Analyses ใน AmiBroker ได้นั้น นักลงทุนสายควอนท์ต้องเข้าใจคุณสมบัติของประเภทตัวแปร Variable Types ต่างๆใน AmiBroker ให้เป็นอย่างดี รวมถึงเข้าใจผลกระทบจากการที่ AmiBroker ทำการอ่านและประมวลโค้ด เรียกว่า “AFL Executions” ซึ่งมีผลต่อการใช้งานและประเภทของตัวแปรนั้นๆ ทั้งทางด้าน Usage, Practice, Efficiency, และ Persistency

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนสายควอนท์ในเมืองไทย ThaiQuants จึงนำความรู้เบื้องต้นมาแบ่งปันให้เริ่มศึกษากันดู (อย่าลืมดู VDO)

ประเภทการอ่านและประมวลโค้ด AFL Executions

  1. Symbol Executions
  2. CBI Execution (Custom Backtester Interface)

ประเภทตัวแปรใน AmiBroker

 

  • AFL Executions and User-defined Variables 00
  • AFL Executions and User-defined Variables 01
  • AFL Executions and User-defined Variables 02
  •  AFL Executions and User-defined Variables 03
  • AFL Executions and User-defined Variables 04
  • AFL Executions and User-defined Variables

 

VDO เรื่อง AFL Executions and Variables (มี 2 วิดีโอ)

 

Links ศึกษาเพิ่มเติม

Risk 0f Ruin

VarSet/Get

AddToComposite

StaticVarSet/Get

 

Risk of Ruin

Risk of Ruin คืออะไร?

ความน่าจะเป็น (Probability) ที่จะเกิดการขาดทุนอย่างรับไม่ได้ (Unbearable Loss) “ความน่าจะเป็นที่พอร์ตหุ้นจะพังพินาศ”

Risk of Ruin “ความน่าจะเป็นที่พอร์ตหุ้นจะพังพินาศ” หามาได้ยังไง?

  • ใช้สูตรสมการทางคณิตศาสตร์ Mathematical Formula
  • ใช้การจำลองการลงทุน Monte Carlo Simulation in AmiBroker

Continue reading

AmiBroker Strategy Evaluation

 

Strategy Evaluation PDF (123 Slides) เอกสารวิธีประเมินคุณภาพกลยุทธเทรดหุ้น

กดเพื่อดาวน์โหลด เอกสารวิธีประเมินคุณภาพกลยุทธเทรดหุ้น

 

Links & Video ที่เกี่ยวข้อง

Common Code Errors in AmiBroker

Code Errors ที่มักเจอกันบ่อยๆใน AmiBroker โดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้นและมือใหม่ ซึ่งบทความนี้จะมาทำการชี้แจง Errors ต่างๆ ร่วมถึงวิธีสังเกตุและการแก้ไข Continue reading