Monte Carlo Simulation in AmiBroker

Monte Carlo Simulation in AmiBroker เป็นการสุ่มค่าแบบต่างๆเพื่อทำการจำลองระบบการซื้อขายหุ้น และคำนวนค่าความน่าจะเป็นของค่าต่างๆเช่น CAR และ MDD ซึ่งการทำ Simulation ใน AmiBroker สามารถแบ่งออกได้หลักๆ 2 ประเภท คือ แบบสุ่มลำดับการเทรด Trade Shuffling (AmiBroker’s Built-in Feature) และแบบสุ่มค่าตัวเลข Trade Modeling (User’s code)

เพื่อให้เข้าใจถึงเหตุผลและความจำเป็นในการใช้ Monte Carlo Simulation in Trading System โดยเฉพาะใน โปรแกรม AmiBroker ผมขอเกริ่นนำคร่าวๆดังนี้

Why do we perform Monte Carlo Simulation?

  • Probability of Risk & Reward
  • Worst Scenarios of Risk & Reward
  • Strategy Robustness

What is Monte Carlo Simulation?

  • Random Sampling
  • Calculate Statistical Parameters: CAR, MDD, …

How many types of Monte Carlo Simulation in AmiBroker?

  • Trade Shuffling, AmiBroker’s Built-in Feature
  • Trade Modeling (or Trade Simulating), User’s code

วีดีโอสำหรับ Monte Carlo Simulation

หมายเหตุ: วีดีโอชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของ AmiBroker Quant Course ในส่วนของ 02 Coding Template->06 Simulation

https://vimeo.com/151765401

วีดีโอสำหรับ Two Types of MC Simulation in AmiBroker

Monte Carlo Simulation in AmiBroker Trade Shuffling

Advantages of Trade Shuffling

  • Ready to use (AmiBroker’s built-in feature)
  • Provide necessary basic statistical parameters
  • Fast
  • Suitable for new traders and testing process

Disadvantages of Trade Shuffling

  • Assumptions of independent trades
  • Simulation results derived from only one trade list
  • Limited position sizing methods
  • Mission various important statistical parameters

Advantages of Trade Modeling (Trade Simulating)

  • User controls all aspects of simulation model.
  • User can perform sensitivity analysis.
  • Results can be very close to actual trading.
  • Assumptions by user can be used to monitor actual trading.

Disadvantages of Trade Modeling

  • User’s assumptions could be wrong: percent of slippage, percent of missing trades, …
  • Not ready to use. User must code his/her assumptions into the code.
  • Slow. Take times to run many backtests.
  • User must manually calculate statistical parameters.

เพิ่มเติม Monte Carlo Simulation in AmiBroker