Stop Bleeding Systems

หยุดการขาดทุน… เลือดไหล เลือดสาด  นักลงทุนที่จะอยู่ทำกำไรในตลาดนานๆได้ ไม่เพียงแต่จะต้องรู้จักการคัทลอส (Cut Loss) แต่ยังต้องรู้ว่า เมื่อไหร่ควรจะหยุดซื้อหุ้นเพิ่ม เพื่อไม่ให้ขาดทุนหนักกว่าเดิม โดย ThaiQuants เรียกระบบส่วนนี้ว่า Stop-Bleeding Systems ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบเทรดทั้งหมด (Trading System) ที่จะทำหน้าที่เป็นอีกปราการ “ป้องกันการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่มีการคัทลอสบ่อยๆ“ และมีความเสี่ยง (Risk) ในพอร์ตเพิ่มขึ้น ซึ่งไอเดียนี้ได้นำมาจาก Dr. Alexander Elder 6% Rule แล้วมีการต่อยอดให้เหมาะสมกับ Trading System

Portfolio Risk Control

Portfolio Risk Control เป็นการควบคุมความเสี่ยงทั้งหมดของพอร์ตที่มาจากหุ้นทุกตัวในพอร์ต โดยที่หุ้นแต่ล่ะ position จะมีความเสี่ยงที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ ราคาหุ้น จำนวนหุ้น (Position Sizing) ความผันผวน (Volatility) และวิธีการคำนวณความเสี่ยง (Risk Calculation) ณ สภาพตลาดนั้นๆ (Market Analysis)

Risk of Ruin

Risk of Ruin คืออะไร? ความน่าจะเป็น (Probability) ที่จะเกิดการขาดทุนอย่างรับไม่ได้ (Unbearable Loss) “ความน่าจะเป็นที่พอร์ตหุ้นจะพังพินาศ” Risk of Ruin “ความน่าจะเป็นที่พอร์ตหุ้นจะพังพินาศ” หามาได้ยังไง? ใช้สูตรสมการทางคณิตศาสตร์ Mathematical Formula ใช้การจำลองการลงทุน Monte Carlo Simulation in AmiBroker

Monte Carlo Simulation in AmiBroker

Monte Carlo Simulation in AmiBroker เป็นการสุ่มค่าแบบต่างๆเพื่อทำการจำลองระบบการซื้อขายหุ้น และคำนวนค่าความน่าจะเป็นของค่าต่างๆเช่น CAR และ MDD ซึ่งการทำ Simulation ใน AmiBroker สามารถแบ่งออกได้หลักๆ 2 ประเภท คือ แบบสุ่มลำดับการเทรด Trade Shuffling (AmiBroker’s Built-in Feature) และแบบสุ่มค่าตัวเลข Trade Modeling (User’s code)

Continue reading