Monkey Tests เป็นการทดสอบและเปรียบเทียบว่า Strategy ที่เราเขียนขึ้นมา หรือ เงื่อนไขในการซื้อขายของเรา ดีกว่า “ลิง” หรือ การสุ่มมั่วๆรึเปล่า เช่น ซื้ัอแบบมั่วๆแบบลิง หรือ ขายแบบมั่วๆแบบลิง
ในความเป็นจริงผลลัพท์ของเราต้องดีกว่า ลิง อยู่แล้วครับ แต่ประเด็นอยู่ที่ว่า “ดีกว่าเท่าไหร่ ดีกว่าด้วยโอกาสแค่ไหน?” เช่น เทรดแข่งกัน 100 รอบ Strategy ของเราชนะลิง 70 รอบ…. ดีใจมั้ยครับ… ไม่ดีน่ะครับ!!! เราต้องชนะลิง 90 รอบ หรือ 90 percentile ถึงจะเรียกว่าดีครับ
What is the reason to perform Monkey Test?
To verify that your strategy (Buy and/or Sell Conditions) does better than random conditions.
What is Monkey Tests?
It is a Monte Carlo Simulation backtests comparing your strategy to random strategies:
- สุ่มซื้อหุ้น “Monkey Entry”
- สุ่มขายหุ้น”Monkey Exit”
- สุ่มทั้งซื้อและขาย “Monkey Entry & Exit”
What are advantages of Monkey Tests?
- Very easy to setup
- No subjective in measuring key performance metrics
- Same measurement for IS Backtest and OOS Backtest
- Consider uncertainty, using Monte Carlo Simulation
- Give insight information
- Suggest improvement in: Buy/Sell Conditions, Market Definition and Classification, and Stop Triggers.