แทบจะไม่มีประโยชน์ใดๆเลย ที่จะทำการพัฒนาระบบเทรด ด้วยข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลด้วยโค้ด AmiBroker 5 บรรทัด ก่อนอื่นเลยขอย้ำตรงนี้ว่า ถ้าข้อมูลที่ใช้ไม่มีคุณภาพ เวลาเทรดจริง จะได้ผลลัพธ์ที่ต่างจากตอนทดสอบ ซึ่งมักจะแย่กว่า (ถึงแย่มากกว่า) ผลที่คาดไว้ Perfect Data is a Myth. ข้อมูลสมบูรณ์แบบไม่มีจริง เต็มที่ก็คือ ดีแค่ไหน ดีพอในระดับที่จะนำมาใช้ได้มั้ย นี่คือเหตุผลหนึ่ง ที่ Quants บางกลุ่มได้เปรียบคนอื่น ถึงไม่สมบูรณ์แบบ แต่ถ้าเรารู้จักข้อจำกัดของมัน ถึงไม่สมบูรณ์แบบ แต่ถ้าเรารู้จักเลือกช่วงที่จะใช้ ก็สามารถ “ลดปัญหา” จากผลกระทบของข้อมูลได้ สรุป แทบจะไม่มีประโยชน์ใดๆเลย ที่จะทำการพัฒนาระบบเทรด ด้วยข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพ ปรกติเทรดจริง ก็จะได้ผลลัพธ์ที่แย่กว่า ตอนทดสอบอยู่แล้ว และถ้ายิ่งใช้ข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพ จะยิ่งทำให้ตอนเทรดจริง แย่ลงไปอีก มีวิธีวัดคุณภาพของข้อมูลหลายรูปแบบ เช่น ความถูกต้อง ด้านราคา ด้านวันเวลาสำคัญของข้อมูลพื้นฐาน การแตกพาร์ ความครบถ้วน ด้านจำนวนหุ้นทั้งหมด จำนวนหุ้นที่ถูกเพิกถอนออกไป ข้อมูลที่ห่วยมากๆควรถูกโยนทิ้งไป… Continue reading
Posts Tagged → AmiBroker
AmiBroker for Everyone
เอกสารเริ่มต้นเรียนรู้โปรแกรม AmiBroker ระบบเทรดหุ้น Trading System การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Quantitative Analysis และการเขียนโค้ดทดสอบ Backtest Coding Website & VDOs: amibroker.thaiquants.com
Stop Bleeding Systems
หยุดการขาดทุน… เลือดไหล เลือดสาด นักลงทุนที่จะอยู่ทำกำไรในตลาดนานๆได้ ไม่เพียงแต่จะต้องรู้จักการคัทลอส (Cut Loss) แต่ยังต้องรู้ว่า เมื่อไหร่ควรจะหยุดซื้อหุ้นเพิ่ม เพื่อไม่ให้ขาดทุนหนักกว่าเดิม โดย ThaiQuants เรียกระบบส่วนนี้ว่า Stop-Bleeding Systems ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบเทรดทั้งหมด (Trading System) ที่จะทำหน้าที่เป็นอีกปราการ “ป้องกันการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่มีการคัทลอสบ่อยๆ“ และมีความเสี่ยง (Risk) ในพอร์ตเพิ่มขึ้น ซึ่งไอเดียนี้ได้นำมาจาก Dr. Alexander Elder 6% Rule แล้วมีการต่อยอดให้เหมาะสมกับ Trading System
Market Breadth Indicators
วิดีโอและเอกสาร Market Breadth (MKB) ซึ่งถือว่าเป็น Leading Indicators สัญญาณที่นำตลาด เนื่องจากมีการคำนวณวิเคราะห์ Market ที่ต่างออกไปจาก Standard Index ทั่วๆไป
Portfolio Risk Control
Portfolio Risk Control เป็นการควบคุมความเสี่ยงทั้งหมดของพอร์ตที่มาจากหุ้นทุกตัวในพอร์ต โดยที่หุ้นแต่ล่ะ position จะมีความเสี่ยงที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ ราคาหุ้น จำนวนหุ้น (Position Sizing) ความผันผวน (Volatility) และวิธีการคำนวณความเสี่ยง (Risk Calculation) ณ สภาพตลาดนั้นๆ (Market Analysis)
ThaiQuantsUtilities AmiBroker Plugin
ThaiQuantsUtilities (สั้นๆว่า TQU) เป็น AmiBroker Plugin ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยนักลงทุนด้วยระบบเทรดหุ้นสามารถพัฒนากลยุทธ์การเทรดใน AmiBroker ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ทั้งทางด้านการเขียนโค้ดและการทดสอบระบบ
AFL Executions and AmiBroker Variables
ในการที่จะทำ Advanced Risk and Money Analyses ใน AmiBroker ได้นั้น นักลงทุนสายควอนท์ต้องเข้าใจคุณสมบัติของประเภทตัวแปร Variable Types ต่างๆใน AmiBroker ให้เป็นอย่างดี รวมถึงเข้าใจผลกระทบจากการที่ AmiBroker ทำการอ่านและประมวลโค้ด เรียกว่า “AFL Executions” ซึ่งมีผลต่อการใช้งานและประเภทของตัวแปรนั้นๆ ทั้งทางด้าน Usage, Practice, Efficiency, และ Persistency เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนสายควอนท์ในเมืองไทย ThaiQuants จึงนำความรู้เบื้องต้นมาแบ่งปันให้เริ่มศึกษากันดู (อย่าลืมดู VDO) ประเภทการอ่านและประมวลโค้ด AFL Executions Symbol Executions CBI Execution (Custom Backtester Interface) ประเภทตัวแปรใน AmiBroker Normal Variable VarSet/Get Variable Static Variable AddToComposite VDO… Continue reading
Risk of Ruin
Risk of Ruin คืออะไร? ความน่าจะเป็น (Probability) ที่จะเกิดการขาดทุนอย่างรับไม่ได้ (Unbearable Loss) “ความน่าจะเป็นที่พอร์ตหุ้นจะพังพินาศ” Risk of Ruin “ความน่าจะเป็นที่พอร์ตหุ้นจะพังพินาศ” หามาได้ยังไง? ใช้สูตรสมการทางคณิตศาสตร์ Mathematical Formula ใช้การจำลองการลงทุน Monte Carlo Simulation in AmiBroker
Common Code Errors in AmiBroker
Code Errors ที่มักเจอกันบ่อยๆใน AmiBroker โดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้นและมือใหม่ ซึ่งบทความนี้จะมาทำการชี้แจง Errors ต่างๆ ร่วมถึงวิธีสังเกตุและการแก้ไข
Walk Forward Analysis
Walk Forward Analysis คือ การวิเคราะห์ระบบแบบก้าวเดินไปข้างหน้า โดยใช้ Optimization หาค่า optimized parameters จาก In-Sample Period ไปใช้ใน Backtesting ใน Out-Of-Sample Period ถัดๆไป เพื่อทดสอบระบบว่าเมื่อนำมาใช้งานจริงๆ (Out-Of-Sample Period) แล้วจะได้ผลลัพท์ที่ดีหรือใกล้เคียงจาก In-Sample Period แค่ไหน แล้วยังเป็นการทดสอบเรื่อง Curve Fitting ด้วย
Continue reading