AmiBroker Quant Course

AmiBroker Quant Course เปิดรับสมัครรุ่น 06 ล่วงหน้า (ABQC06)

สิทธิพิเศษ

  • เพิ่มเนื้อหาอีก 10 ชั่วโมง เป็นทั้งหมด 40++ ชั่วโมง
  • ส่วนลด AmiBroker 2,000-3,000 บาท ของแท้ Professional Edition เวอร์ชั่นล่าสุด
  • เพิ่มเวลาเรียนอีกหนึ่งปีครึ่ง เรียนได้ถึงสิ้นปี 2563
  • ส่วนลดเมื่อต้องการลงเรียน ABXC AmiBroker Xtreme Course

 

ระดับ: Intermediate-Advanced
จุดประสงค์: เพื่อเข้าใจและออกแบบระบบ Algorithmic Trading System และ Quantitative Analysis ด้วย AmiBroker
เนื้อหา: สอนการใช้/เขียนโค้ด/ออกแบบระบบ/ทดสอบ Strategy บน AmiBroker อย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยเนื้อหาเริ่มตั้งแต่ Coding Template และ Monte Carlo Simulation ต่อไปที่ Strategy Evaluation และจบที่ Trading Platform รวมทั้งหมด ประมาณ 40 ชั่วโมง
จำนวนรับสมัคร: 50 ท่าน
เริ่มเปิดเรียน: ทันทีเมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อย
ระยะการชมวิดีโอ: 1 ปี + ต่อเวลาฟรี 1 ปี
ชมผ่าน: computer/mobile phone/tablet ดูวิดีโอ ที่ไหน เมื่อไหร่ กี่รอบ ก็ได้ ต้องดู/เรียน ซ้ำๆหลายๆรอบ เนื้อหาหนัก
ค่าสมัคร: 16,000 บาท
สิทธิพิเศษ: ส่วนลดราคาโปรแกรม AmiBroker 20% เวอร์ชั่นใดก็ได้ ในกรณีที่มี นศ. ต้องการซื้อโปรแกรมของแท้เกิน 30 ท่าน ThaiQuants จะติดต่อขอจากทาง AmiBroker.com โดยตรง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางไลน์ @thaiquants (มี @ ด้วยครับ) หรือใช้มือถือกดที่ลิ้งค์นี้ https://line.me/ti/p/@thaiquants

 

คอร์สนี้ “ไม่เหมาะ” สำหรับบุคคลที่
1. ไม่เคยเล่นหุ้น
2. ไม่เคยใช้ AmiBroker หรือ Excel (แนะนำให้รีบเรียน Introduction to AmiBroker for Everyone ฟรีคอร์สออนไลน์ ครับ)
3. หวังสูตรมหัศจรรย์ 1 ปี 100 ล้าน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ตั้งใจศึกษา AmiBroker และ Algorithmic Trading System
2. เคยใช้ AmiBroker และ Excel
3. มี Facebook และ Line Chat
4. เรียน/โค้ดตาม ฟรีคอร์ออนไลน์ Introduction to AmiBroker for Everyone ให้จบก่อน

 

ประวัติของผู้สอน
1. จบปริญญาเอกด้าน Simulation and Optimization in Scheduling Construction Projects
2. สอน Simulation มาเกิน 10 ปี ตั้งแต่ University of Michigan มาถึง Chulalongkorn University
ดูรายล่ะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ chachrist.com/cv

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. เรียนรู้หลักการ Algorithmic Trading System อย่างเป็นขั้นเป็นตอน และการประยุกต์ใช้ใน AmiBroker และ Excel
2. ดูวีดีโอสอน และทบทวนดูซ้ำๆกี่รอบก็ได้ ซึ่งถ้าสอนสด นศ. จะตามไม่ทัน (เนื้อหาค่อนข้างหนัก ผมแนะนำให้ดูวีดีโอซ้ำๆ ซ้ำๆ)
3. ปรึกษาผู้สอนและผู้ช่วยสอนได้ โดยผ่านทาง Line, Facebook, และ Forum ที่จัดเตรียมไว้ให้
4. หลังเรียนจบ นศ. จะมีความรู้และมีความสามารถที่หนือกว่าคนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ
5. ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน Private ThaiQuants Conference ที่จัดให้เฉพาะ นศ. ของเรา ซึ่งจัดปีล่ะครั้ง

 

เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร ก่อนสมัครต้องดูวิดีโอปูพื้นฐานต่างๆดังนี้
1. ฟรีคอร์สปูพื้นฐาน AmiBroker + System + Quant: Introduction to AmiBroker for Everyone (VDO สอนฟรี)
2. The Best of ThaiQuants’ Training Videos
3. vimeopro.com/ThaiQuants/Amibroker

 

วิดีโอแนะนำคอร์ส AmiBroker Quant Course

Description

Q001 Outline for AmiBroker Quant Course โอเคครับ..ส่วนนี้จะพูดถึงตัว Outline ของตัว Amibroker Quant Course เนี่ยนะฮะ ว่าเราจะมาทำอะไรกันบ้าง อ่ะเริ่มดูเลยนะฮะ อันแรกเนี่ยก็จะมีส่วนของCoding basicก็จะพูดถึงเรื่อง Template ก่อนว่าไอตัวที่เราจะโค้ดลงไปเนี่ยมัน ควรจะมี template เป็นขั้นเป็นตอนนี่นะฮะ อ่ะ..เราก็จะมาแยกเป็นส่วนๆกัน แล้วก็มาพูดถึง Coding Practice ว่าโค้ดยังไงให้อ่านออกเขียนง่ายนะฮะ และก็เข้าใจได้เนี่ยนะฮะสำหรับพวกเรา แล้วก็มาถึงตัว ส่วนของ Market Classification (MKC) : MKC เนี่ยเป็นการแบ่งตลาดออกเป็นหลายๆส่วนเนี่ยนะฮะ อย่างเช่นเป็นขาขึ้น ขาลง หรือว่าไซด์เวย์ ..ไอ้เนี่ย ถ้าเราแบ่งแค่นี้ก็จะเป็น 1D Basic แต่คราวนี้ถ้าเราพิจารณาถึง volatility ด้วยแล้วเนี่ยก็คือมีทั้งเป็น trend : uptrend downtrend และก็มี volatility เป็น high เป็น low นี้ก็เป็น 2D Basic และก็จาก 2D Basic เนี่ยเราก็ต่อยอดไปเรียน 2D Intermediate ว่า 2D เนี่ยบางทีมันมี combination อย่างเช่น combination ก็คือสมมติถ้าเรามองว่าเป็น uptrend เนี่ยนะฮะ แต่เราเนี่ยจะเทรดในทุกๆ volatility เพราะงั้นจะเป็น combination ของ “ เป็น uptrend และก็เป็นเทรดทั้ง high ทั้ง medium ทั้ง low ” อ่า..อันนี้ก็จะเป็น intermediate ขึ้นมา ..ต่อไปเนี่ยพอเราได้ MKC แล้วเนี่ยเราก็มา ดูเรื่อง Strategy Evaluation ว่า Strategy ตัวเนี้ยเวิร์คไม่เวิร์คยังไง เทรดน้อยไปรึป่าว ตัวbasicเราดูอะไรบ้างนะฮะ Annual Return เอ่อ..อะไรก็ว่ากันไปนะฮะ แล้วเสร็จปุ๊บเราก็ต่อยอดขึ้นมาจากตัว MKC เนี่ยมาดูเรื่อง Market Breadth Indicators (MBI) ไอตัวนี้เนี่ยจะadvanceจาก MKC ต่ออีกหน่อยคือ MKC เนี่ยตอนbasicนี่เราดูจาก SET ว่า SET เนี่ยเป็น uptrend, downtrend ถูกป่ะฮะ พอ 2D ก็SETเนี่ย volatility เป็นยังไง คราวนี้ Market Breadth เนี่ยไม่ได้ดูที่indicator เพราะบางกรณีเนี่ยSETนี่วิ่งขึ้นถูกมั๊ยฮะ แต่ความจริงเนี่ยเป็นขาลงละ แต่เราวัดไม่ได้เพราะว่าอะไร ? เราวัดลำบากเพราะว่า ตัวmarket cap ใหญ่ๆมันเป็นคนดึงSETขึ้น แต่ตัว Big cap Small cap มันเริ่มลงหมดแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยตัว MBI เนี่ยก็จะเป็น equal weight อ่า.. equal weight นั้นคืออะไร ? ไม่สนใจว่า cap คุณใหญ่คุณเล็กอ่ะ แต่ถ้าคุณลงเรานับเป็น 1 ขึ้นเราก็นับเป็น 1 ก็มีหลายตัวให้ลองเล่นดูก็จะพยายามไล่ดูนะฮะ ไม่ว่าจะเป็น New-High New-Low นี่ฮิตมาก อันนี้ถือว่าเป็น leading indicator พวกนี้ก็จะลองมาเทสดู และท้ายสุดเนี่ยเราก็จะเอา MBI เนี่ยเข้าไปผนวกกับ MKC คือแทนที่จะใช้SET เฉยๆเนี่ยนะฮะ เราก็จะใช้ New-High New-Low ก็ได้ ใช้ตัวใดตัวนึงในพวกนี้ก็ได้เข้ามาใช้ในตัว MKC แล้วเราก็จะเพื่อใช้อะไร ? เพื่อใช้เรียกว่าจะเทรด/ ไม่เทรด หรือจะหยุดเทรดก็ตาม ต่อไปก็เป็นส่วนที่requestกันมาเยอะนะฮะ ก็คือ สองส่วนนี้เป็นส่วนฮิตเลย Custom Backtest เนี่ยก็คือเราอยากทำอะไรที่advanceกว่าตัวbasicที่เราโค้ดในตัว AFLปกติ Amibroker เนี่ยนะฮะ…High Level 1-2 เนี่ยก็จะเป็น การเพิ่ม metrics บางตัวเข้าไปอย่าง R-multiple ของ Van K. Tharp หรืออะไรก็ตาม พอเป็น Level 2 ปุ๊บเนี่ยจะมีการ manipulateการซื้อขาย, manipulate positions อะไรก็ตามเนี่ยนะ base on Equity ซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นการแนะนำว่าเราจะเซท backtester เนี่ยฮะ ตัวcustom เนี่ย tester จะทำยังไง อ่า..เข้าใจถึงคอนเซ็ปของ backtest ว่า ไอที่เราเขียนๆกันอยู่เนี่ย เค้าเรียกว่า first pass คราวเนี้ย second pass ก็คือส่วนเนี้ยฮะ ทั้งหมดเนี้ยคือ second pass ทำยังไง..ซึ่งพอเราได้ตัว Custom Backtester เสร็จปุ๊บเนี่ย เราก็จะพูดถึงเรื่อง Position Sizing ซึ่ง Position Sizing โดยbasicเนี่ยใช้ first pass อย่างเดียวไม่ต้องใช้ Custom Backtest แต่ถ้าเราทำไปลึกๆเรื่อยๆเนี่ยนะฮะ เราก็ต้องใช้ Backtest เนี่ยเข้ามาช่วยกับ Position Sizing ซึ่งตัวPosition Sizing เนี่ยแบ่งเป็น 2 ส่วน อันนี้แยกให้ออกนะ อันแรกเนี่ยเราต้องแยกให้ออกว่า Equity Model ที่เราใช้คืออะไร ? คือ ไอเงินเนี่ยฮะ ไอเงินของพอร์ท Equityเนี่ยเราจะใช้ส่วนไหน ส่วนที่เป็นCash ส่วนที่เป็นทั้งหมด หรือส่วนที่เป็นSecuredไว้หลังจากหักstop loss หักอะไรก็แล้วแต่นี่นะ ถือเป็นSecured พอเรารู้แล้วว่าโอเคก้อนเนี้ยจะเอามาทำPosition Sizing ต่อมาเราก็มาดูว่าโอเค..แล้ว Position Sizing มีอะไรบ้าง ? มีเป็น Fixed fixedนี่มีทั้งเป็น% ทั้งเงินสดนะฮะ อยู่ที่ว่าจะfixedเป็นประเภทไหน, Volatility ของหุ้นนั้นๆ อ่ะ..แกว่งมากแกว่งน้อยอะไรยังไง, แล้วก็พูดถึงความเสี่ยงเนี่ยนะฮะ ต้องแยกให้ออกนะ “ เสี่ยงที่เรารับได้ กับ Volatility ของหุ้นเนี่ยไม่เหมือนกัน อย่ามองว่าเป็นตัวเดียวกันนะฮะ ”, อื้ม..สุดท้ายเนี่ยก็กลับมาคุยถึงเรื่อง Adaptive Equity Model ตัวนี้อย่างง่ายๆอย่างเช่นอะไร ? อย่างเช่น ma ของEquityที่เรามีอยู่ อ่ะ..เราก็ลองมาปรับ ลองมาใช้เทสดู แล้วอย่างน้อยจะได้รู้ว่า โอเค..ถ้าจะเซทอัพตัว Adaptive เนี่ยทำยังไง เดี๋ยวจะมีชี้แจงนะฮะว่าพวกนี้เราเขียนต่างจากตัวของ Van K Tharp ยังไงละนะฮะ อื้ม..เราก็มาตรงส่วนใกล้จะจบแล้ว อ่ะ..ส่วนเนี้ยเป็นส่วนของการเทสอย่างหนัก Simulation เนี่ยนะฮะ Monte Carlo Simulation เนี่ยผมว่าเป็นส่วนของการเทสอย่างหนักว่า strategy เราผ่าน/ไม่ผ่าน อ่ะก็จะมี Introduction ว่าทำยังไง แล้วก็ Basic test เบื้องต้น Intermediate test แล้วมี Walk Forward อยู่ในนี้ด้วย อันนี้ไม่ได้เขียนเข้ามานะฮะ Walk Forward 5 ปี 3 ปี 10 ปี แต่ละปีเฉลี่ยเท่าไหร่ เพราะงั้นต้องผ่าน Evaluation ขั้นต่ำของเราว่าโอเคถึงจะน่าพิจารณา แล้วก็เอาค่าที่ได้เนี่ย..บางส่วนก็ต้องมาทำAnalysis ใน Excel อันนี้ก็ส่วนหนึ่ง พวกเนี้ยก็เตรียมไว้อยู่แล้ว คราวเนี้ยตัวที่ต้องเพิ่มมาเนี่ยเพราะว่า Amibroker ต้องเพิ่มตัว Built-in MC เข้ามาใช่มั๊ยฮะ ตัวนี้ก็จะลองเทสดูซึ่งข้างบน 4 ตัวเนี้ยจะเป็นเทสแบบ simulate การซื้อขายเทรดดิ้งจริง ว่ามี slippage มีเข้าได้บ้างเข้าไม่ได้บ้าง ซึ่งอันนี้เป็นที่ผมrecommendไว้นะฮะ ส่วนอันนี้เนี้ย (Amibroker Built-in MC) จะเป็นเหมือนสลับเทรด อ่า..อันนี้ก็เป็นอีกตัวนึง ก็ไม่เป็นไรก็ลองว่ากันดูว่าจะต่างกันยังไงผลที่ได้ แล้วก็มาถึง Trading Platform .. Trading Platform เนี่ยคือ พอเราทำ MC เทสผ่านเรียบร้อยแล้ว เรารู้แล้วว่า strategy เราใช้ได้เนี่ย คราวเนี้ยจะมาเทรดจริงๆทำไง ซึ่งอันเนี้ยคนส่วนมากที่ใช้ Amibroker เนี่ยนะฮะ แล้วใช้ backtest ในการรันเนี่ยนะฮะ แล้วเอาค่าที่ได้เนี่ยไปเทรดเลยของแต่ละวันนะฮะ ไม่ใช่ช่วงเทสนะ ช่วงoperationแล้วนะ เพราะว่าเค้าไม่รู้วิธีการเซทตัว Exploration ที่ถูกต้อง จะเซท Exploration ที่ถูกต้องได้เนี่ย ต้องเซท Portfolio Watchlist ที่ถูกต้อง อ่ะ..อันนี้เราจะมาว่าแล้ว เซทยังไงว่าให้มันถูกต้อง..แล้วจะรัน Exploration อย่างเดียว..ซึ่ง Exploration เนี่ยจะรัน day by day หรือ one recent day เท่านั้น อืม..ทำไมคนอื่นเค้าถึงรัน backtest รู้มั๊ยฮะ เพราะว่าพอเค้าเซทไม่ถูกเนี่ย เค้าก็รันbacktestไปย้อนหลัง6เดือน เค้าก็ดู6เดือนว่าเค้าซื้ออะไรมาบ้าง แล้วพอวันนี้มีขายเค้าก็ขาย ถูกป่ะฮะ เพราะเค้าไม่ได้เซทตัวอะไร ? ตัวPositionsที่เค้าถืออยู่ในวันนั้นๆเนี่ยนะไม่มีการอัพเดทWatchlist ก็เลยเป็นปัญหา พอเซททุกอย่างเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ย ก็อยากมาคุยเรื่องตัว Computer BIOS แล้ว ตัวนี้คืออะไร ? ตัวนี้คือ สั่งให้คอมพิวเตอร์เนี่ยเปิดอัตโนมัติเพื่อมา Exploration แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยค่าที่ได้เนี่ยนะฮะจะemail / ส่งอัตโนมัติ มาให้เรา เราก็ดูว่าตอนนี้เนี่ยมีตัวไหนต้องซื้อมีตัวไหนต้องขาย อ่ะ..ง่ายๆนะ ตัวไหนต้องซื้อคืออะไร ? แสดงว่าเรายังไม่มีหุ้นตัวนั้นๆน่ะอยู่ในพอร์ทเรา เห็นมั๊ยฮะ..เราเลยต้องเซทพอร์ทของเราขึ้นมาเอง Watchlist ตัวไหนต้องขายหมายความว่าไง ? หมายความว่าหุ้นตัวนั้นต้องอยู่ในWatchlistเราอยู่แล้วเราถึงจะขายได้ ถูกมั๊ย ถ้าไม่อยู่เราไม่ขาย อ่ะ..เนี่ยคือความสำคัญของ Portfolio Watchlist ละ ..ถ้าเป็นคนอื่นที่ทำไม่เป็นก็จะทำใช้ backtest เค้าก็ต้องไปดูด้วยตาเนี่ยนะว่า..ไอที่เคยมีออร์เดอร์ buy มา 4-5 เดือนที่แล้ว 3-4 เดือนที่แล้วน่ะซื้อจริงรึป่าว ซื้ออยู่ในมือจริงรึป่าว อ่ะ..ถ้ามีอยู่ในมือจริง ไอsell signal ที่เค้าสั่งเข้ามาเนี่ยไอ Exploration น่ะ เค้าค่อยเอาไปขาย แล้วมันจะงงมากนะฮะแล้วมันจะมีปัญหาอีกเรื่องนึงคือตัว signalที่เข้ามาเนี่ย ณ วันนึงๆเนี่ย ถ้าคุณใช้ backtest เนี่ยนะฮะ มันจะไม่จำกัดแค่วันล่าสุด เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมี buy ของเมื่อสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็ต้องมานั่งดูด้วยตาเนี่ย ผมว่าเหนื่อยมาก อันนี้เราก็จะมาช่วยเซทกัน เสร็จปุ๊บเนี่ย..อันนี้น่าจะเป็นหลังปีใหม่นะฮะ ก็จะมาพูดถึงเรื่องพวกนี้กันว่าโอเค..ถ้าเราอยากลองใช้ Visual Basic Application (VBA) อันเนี้ยเป็นในexcelนะฮะ กับAmibroker เป็นยังไง เพื่อช่วยอัพเดทข้อมูลอะไรต่อมิอะไรก็ตาม เพราะว่าถ้ามีข้อมูลทุกอย่างอยู่ใน Amibroker อยู่แล้ว ถูกป่ะฮะ เราก็แค่อ่านexcel ในcellsเรา เราก็ไปเอาค่าจาก Amibroker มาใส่เพื่อคำนวณสิ่งต่างๆนานาให้ท่าน ต่อไปSET Index Testing : SET Index Testing เนี่ยพูดถึงตัว SET100 หรือ SET50 ก็ได้นะฮะ ว่าเราจะเทสยังไง ประเด็นสำคัญของตัวนี้คืออะไร SET50 หรือ SET100 เนี่ยเปลี่ยนทุกๆ 6 เดือน เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไม่สามารถมี Watchlist ของSET50 แค่ตัวเดียว ท่านต้องมี Watchlist ของSET50 เนี่ยเป็นperiodทุกๆ 6 เดือน แล้วก็มาเทส เทสว่าโอเค 6 เดือนแรกเนี่ยต้องเทสหุ้นตัวไหนบ้าง 6 เดือนหลังต้องเทสหุ้นตัวไหนบ้าง แล้วปีถัดมาอีก 6 เดือนเป็นอะไรบ้าง ก็จะมาช่วยกันว่าจะเซทยังไงจะเทสยังไงให้ถูกต้อง Data Error Correcting with Code เนี่ยนะฮะก็คือ บางทีโค้ดมันออกมาผิด เราจะแก้…ไม่ใช่โค้ดสิ Data ออกมาผิด เราจะแก้ไขหรือป้องกันยังไง หริอแม้แต่กระทั่งว่าตัว อ่า..เอาง่ายๆตัวอะไรดี ตัว tick ก็ได้ ตัวtickเนี่ย ถูกมั๊ยฮะ แต่ละ tick ของหุ้นแต่ละตัว เพราะหุ้นมีค่าไม่เหมือนกัน tick ก็จะต่างกัน ซึ่งผมเชื่อว่าคนส่วนมากเนี่ยไม่ได้เซทตัวนี้ ไม่ได้เซทว่าโอเคถ้าหุ้นราคาต่ำกว่า 5 tickเท่าไหร่ หุ้นต่ำกว่า 25 tickเท่าไหร่ อันนี้ก็เป็นตัวนึง อันที่สองก็คือเวลามี split เนี่ย เราจะแก้ที่ database เลยอันนั้นก็เป็นวิธีนึงก็แล้วแต่ท่าน หรืออีกวิธีนึงก็คือ แก้ที่โค้ดว่าถ้ารู้ split เนี่ย จะหลีกเลี่ยงยังไงเพื่อไปใช้ทำตอน..หลักๆตัวเนี้ยคือใช้ทำตอน testing backtest อ่ะ..นี่ก็น่าจะพอได้ไอเดียแล้วว่าเราจะเรียนอะไรกันบ้างนะฮะ โอเค..ขอบคุณครับ

 

Description

Q002-1 Outline MKC in AmiBroker โอเคครับ คราวนี้อยากจะมาพูดเพิ่มเติมเรื่อง MKC หน่อยนะฮะ ถึงแม้อยู่ในส่วน Outline ก็ตามเนี่ย ตัว MKC เนี่ยเป็นตัวส่วนช่วยให้เราเนี่ยนะพิจารณาว่าเราควรจะเทรดในtrendนั้นๆหรือในMKCนั้นๆหรือไม่ ซึ่งโดยbasicเนี่ยเอาง่ายๆว่าจะมี uptrend กับ downtrend เราก็อาจจะใช้ ADX เป็นตัวดูว่าตอนเนี้ยเป็น uptrend หรือเปล่า อย่างเช่น เส้นสีเขียวนี่คือ +DI นะฮะ จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวมากกว่าสีแดงเนี่ยก็จะเป็น uptrend แต่ถ้าสีแดงมากกว่าเขียวก็จะเป็น downtrend ก็จะเห็นอย่างเงี้ยสีแดงนี้ ร่วงเห็นมั๊ย สี เขียวนี่ขึ้น พอแดงมากกว่าเขียวก็เป็นร่วง ก็จะมี level มี limit ของเราอยู่เนี่ยนะฮะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของ uptrend downtrend หรือ sideway อันนี้ก็เป็น 1Dimension (1D) คราวนี้พอเรามีอีก Dimension นึงเนี่ยก็เป็นเรื่องของ volatility อันนี้อาจใช้ ATR ใช่มั๊ยฮะดูว่า เนี่ยนะฮะถ้าตัว ATR เนี่ยต่ำกว่า maของATR เนี่ย เท่าไหร่ อันเนี้ยถือว่าเป็น low volatility เห็นมั๊ยฮะ พอมันพีคขึ้นมาเกินเยอะๆเมื่อไหร่เนี่ย จะเห็นว่ามัน (กราฟSET)แกว่งค่อนข้างน่ากลัวเนี่ยนะฮะ โดยที่จะเป็นขาขึ้นหรือขาลงก็ตามเนี่ยฮะ อันนี้วัดความแกว่ง อย่างเดียวเห็นมั๊ยฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราได้สองตัวนี้แล้วเนี่ย (ส่วนของADX) เราก็จะบอกว่าโอเคนะ เราต้องการอะไร ? ต้องการ uptrend แน่นอนอยู่แล้ว ต่อไปเราต้องการให้ volatility เนี่ยค่อนข้างต่ำ เนี่ยนะฮะ อันนี้เราก็เทรดไป แต่พอเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ย เป็นuptrend ก็จริงนะ แต่ volatility เริ่มสูงปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มทยอยออก อย่างเห็นช่วงเนี้ยเห็นเกิน maของตัวมันเองขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสูงๆแล้วก็ออก เห็นมั๊ย..อ่าเราก็ลดความเสี่ยงไป พอลงมาต่ำเสร็จเมื่อไหร่..ก็จุดนี้ต่ำถูกป่ะฮะ เริ่มลงมาต่ำละ และอันนี้เป็นบวก (ตัว+DI มีค่ามากกว่า 0) เราก็เข้ามาใหม่ ก็จะเห็นว่าเข้ามาช่วยเราในเรื่องการเทรดได้เยอะนะฮะ ลด volatility อะไรต่อมิอะไรก็ว่ากันไป อ่ะ..นี่ก็จะเข้าใจแล้วว่าโอเคMKCก็จะช่วยเราอย่างนี้นี่เอง ซึ่งตัวนี้คืออะไร ? นี่คือตัวSET index นี่ฮะ..ก็วัดจาก SET Index เลยใช้เป็นweekly อันนี้เราใช้เป็นweeklyนะฮะ คราวนี้เนี่ยโดยbasicเนี่ยก็จะมีอยู่สองแบบคือเป็นแบบ 1D กับ 2D อ่ะ..ถ้าเป็น 1D เราก็มาดูเฉพาะอะไร ? ADX ใช่มั๊ยฮะ ว่าเป็น downtrend รึป่าว เป็นsideway หรือเป็น uptrend อย่างเนี้ยเราต้องสร้างเงื่อนไขขึ้นมา พอสร้างเงื่อนไขขึ้นมาเสร็จปุ๊บ เราบอกโอเคเราจะเทรดเฉพาะเป็น uptrend นะ ค่าเป็น 3 อันนี้ MKC เท่ากับ 3 นะฮะ เราก็ว่ากันไป หรือเราบอกเราถนัดเป็น downtrend เราก็ MKC เท่ากับ 1 อันนี้เป็น 1D นะฮะ พิจารณาจากอะไร ? ก็พิจารณาจากตัว ADX ต่อไป 2D MKC คืออะไร ? คือเอา volatility เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย คราวเนี้ยจะเห็นว่าเราเนี่ยจะมี MKC เนี่ยถึง 10 ตัวด้วยกัน 10 นะฮะ อ่ะ..ถ้าเป็น 0 เนี่ยแสดงว่าเราต้องการเทรด All Markets Class เราลองใส่ค่าซิครับ บอกใส่เป็น 0 เลย เทรดAllเลย แต่ถ้าเรา limitเป็น 1 เนี่ย เราหมายความว่าเราต้องการเป็น Downtrend และก็ Low volatility แต่ที่เราชอบ..เราชอบเป็นอะไรฮะ ? เราชอบเป็นตัวนี้ !! อ่า..ใส่ MKC เป็น 3 ในเงื่อนไขเนี่ยฮะ เราจะเทรดเฉพาะ Uptrend และก็เป็น Low volatility แต่คราวเนี้ย..อันนี้ก็เป็น basic ของ 2D คราวนี้ Intermediate คืออะไร ? Intermediate คือที่แจ้งไปฮะ เราอยากเทรดuptrend ทั้งหมดโดยไม่สนว่า volatility เป็นอะไร คราวนี้จะเห็นว่ามี combination เห็นมั๊ยฮะ ตอนเนี้ย..กลายเป็น MKC เราเนี่ย 0 เทรดทุกอย่าง 1ถึง9 ก็เทรดตามนี้ specific ไปเลย คราวนี้มันก็มีตัวอื่น มีตัวที่ 11 เข้ามา ตัวที่ 10 เข้ามา MKC เท่ากับ 10, 11 อะไรก็แล้วแต่ ไม่ว่าจะจัด combination ยังไง แล้วเราก็เอา MKC พวกเนี้ยไปทำการ Optimize เพื่อดูว่าstrategyที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเหมาะกับMKCประเภทไหน อื้ม..เราcurveฟิตเกินไปหรือเปล่า ลืมทำอะไรรึป่าว อันนี้ก็จะมาช่วยเราได้เยอะ ซึ่งอันนี้จะพูดรายละเอียดในส่วน MKC อีกทีนะฮะ และคราวเนี้ยพอตอนจบเนี่ย เราก็เห็นอยู่แล้วที่พูดเรื่องว่า index เนี่ยมันถูก drag ขึ้นไป หรือ drag ลงมาเนี่ยเอ่อ..โดยตัวmarket capใหญ่ๆ เพราะงั้นตอนหลังจากที่เราจบ MKC แล้วเนี่ย ตัวADX หรือ ATR อะไรก็ตาม เราก็จะเอา Market Breadth Indicator เนี่ยเข้ามาแทนตัว SET Indexแบบเบสิกๆเนี่ยนะฮะ ..เข้ามาแทนเพื่อให้มองอีกมุมมองนึงของตลาดหุ้นเนี่ยนะฮะที่เป็น Small cap กับเป็น Mid cap ด้วย ..อันนี้ก็น่าจะมองเห็นภาพแล้ว ก็มาอธิบายล่วงหน้าแล้วจะได้ไม่งงกัน แล้วเดี๋ยวเรื่องตอน MKC เนี่ยเดี๋ยวอธิบายอย่างละเอียดอยู่แล้ว โอเค..ขอบคุณครับ

 

Description

Q002-2 Outline MKC in AmiBroker อ่า..นี่ผมจะกลับมาพูดถึงเรื่อง Outline MKC อีกทีนะครับ เหมือนวิดีโออันที่แล้วนี่มึนๆงงๆ อ่ะไม่เป็นไรเริ่มใหม่ดีกว่า อ่ะ..MKCเนี่ยเป็น Market Class นะซึ่งมันคืออะไร ? มันคือการแบ่งสภาพของตลาดเนี่ยออกเป็นส่วนๆนะว่า โอเคว่า ตอนเนี้ยสภาพเป็นอะไร อ่ะอันนี้เป็น uptrend อันเนี้ยเป็น downtrend เห็นมั๊ยฮะ ก็คือพยายามจะแบ่งสภาพตลาดออกมา คราวเนี้ยเพื่ออะไร ? เพื่อพอเราแบ่งสภาพแล้วเนี่ยเราจะได้เอาไปเทสกับ strategy ของเราว่า strategy ของเราเนี่ยเหมาะกับ trend ประเภทไหน เป็น uptrend เป็น downtrend หรือเป็นuptrendแล้วvolatilityสูงหรือต่ำยังไง เนี่ยนะฮะก็คือเอาไปapplyกับstrategyเรา เราก็เลยต้องเทสด้วยว่ามันเหมาะสมกันหรือเปล่า แล้วเดี๋ยวapplyยังไงเนี่ยเดี๋ยวมีให้ดูตอนหลัง อันแรกเนี่ยมันเริ่มต้นจากตัว trend ก่อน อ่ะ..นี่เป็น 1D Trend MKC คือเนี้ย..อันนี้คือตลาด เราใช้SET Index เนี่ยเป็นสภาพตลาด แล้วเราก็วัดจากSETว่าตอนเนี้ยมันเป็น uptrend หรือ downtrend ตลาดขาขึ้นหรือขาลงน่ะฮะ ซึ่งอันเนี้ยเป็นตัวอย่างง่ายๆก็คือใช้ ADX ในการดูว่า “เส้นสีเขียวเนี่ยเรียกว่า +DI นะฮะ ถ้า+DIเนี่ย..สีเขียวเนี่ยสูงกว่าสีแดง..นี่คือสีแดง แสดงว่าเป็น uptrend ” ผมก็เขียนออกมาให้ดูว่าเนี่ยอันเนี้ยคือ uptrend เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า strategyเราเหมาะกับ uptrend เนี่ยนะฮะ เราก็จะเทรดเฉพาะในช่วงนี้เท่านั้น จากนี่ถึงนี่นะฮะ ช่วงนี้ก็หยุดเทรดซะ อ่า..อันเนี้ยก็กลับมาเทรดใหม่ เข้า buy signal แล้วเข้ามาซื้อใหม่ อันนี้ไม่ซื้อ และอันนี้กลับมาซื้อใหม่ ซึ่งอันนี้เนี่ยจะเห็นว่าตัว MKC เนี่ยเราแบ่งโดยการใช้ trend อย่างเดียวเพราะงั้น ก็เลยเป็น 1D MKC มี downtrend มี sideway และก็มี uptrend เนี่ยนะฮะ คราวนี้พอเรามี trend แล้วเนี่ยเราก็จะไปพิจารณาถึง strength ของตัวtrend strength นี่ถ้าเป็นอันนี้เดี๋ยวอธิบายล่วงหน้าก็เลยนะครับว่าง่ายๆก็คือว่า ตัวADXเนี่ยถ้าเกิน 25 เนี่ยถือว่า strength ค่อนข้างแรง เนี่ยนะฮะ ไม่ว่าจะเป็น uptrend อย่างนี้เห็นมั๊ย อันนี้เป็นuptrend เนี่ย strength ค่อนข้างแรง คราวนี้มาดูอันนี้มั่ง เห็นมั๊ยฮะ อันนี้เป็น downtrend นะฮะ แล้วนี่คืออะไร เป็น strength บอกว่า downtrend ตัวเนี้ย strength ถือว่าสูง นี่ก็ได้ 1D ไปแล้ว ต่อไปเราก็ไปที่ advance ขึ้นมาหน่อย ก็คือมาดูที่ volatility เป็นอีก Dimension (D) นึงที่เราจะแอดเข้ามานะฮะ โดยใช้ ATR – average true range เส้นสีส้มเนี่ยคือ ATR เนี่ยนะฮะ สีน้ำเงินคือ ma ของ ATR ตัวเนี้ยทำง่ายๆก็บอกว่า ถ้า ATR ต่ำกว่า ma ของมันเนี่ยถือว่าเป็น low volatility เห็นมั๊ยฮะ ช่วง low นี่ก็จะmanageง่ายนะฮะ อ่า..มันขึ้นก็คงๆทรงๆไปเรื่อยๆ แต่พอเข้า high volatility แล้วเนี่ยก็จะมีความผันผวน อันเนี้ยฮะ มี false signal มีอะไรระหว่างเนี้ย อันเนี้ยก็จะลำบาก โอเคนะฮะ อ่ะ..ดูอันนี้ อันนี้เป็น high เห็นมั๊ย เพราะฉะนั้นเนี่ยปกติ strategy โดยทั่วไปเนี่ยเราจะเทรดอยู่ประมาณเป็น medium หรือเป็น low volatility แล้วแต่ strategy นะฮะ นี่ผมพูด in general เพราะงั้นเราก็จะเทรดเฉพาะช่วงนี้จากนี่ถึงนี่ ถ้ามอง volatility อย่างเดียว และก็หยุดเทรดแล้วก็มาเทรดช่วงนี้ อ่า…แล้วนี้ก็ผันผวนน่าดูนะก็หยุดเทรด แล้วก็ เทรดช่วงนี้ คราวนี้เนี่ยเราเข้าใจแล้วว่า volatilityใน MKC เป็นยังไงถูกป่ะฮะ เราก็เอาทั้ง trend เนี่ยกับ volatility มารวมกันกลายเป็น 2D อ่ะ..นี่นะฮะ Trend and Volatility in MKC เขียวนี่คือ trend ถูกป่ะฮะ สีส้มนี่คือ volatility โดยbasicแบบง่ายๆเลยเนี่ยนะฮะ เราก็จะมองเฉพาะ uptrend เห็นมั๊ยฮะ เขียวนี่ถึงเขียวนี่ แล้วก็มองเฉพาะอะไร ? low volatility ก็คือส้มนี้ถึงส้มนี้ เพราะงั้นสองส่วนเนี้ย merge กันเนี่ยนะฮะ นี่..ในส่วนนี้เป็นเขียวหมดถูกปะฮะ อันนี้เป็นส้มหมด พอmerge กันเนี่ยเราก็จะได้ช่วงเนี้ยออกมาซึ่งเป็นช่วงที่อะไรฮะ ? เป็น uptrend และก็low volatility อันนี้ก็เหมือนกัน เห็นมั๊ยฮะ..อันนี้เป็นสีส้มอยู่ช่วงนี้..นี่สีส้ม อันนี้เป็นสีเขียว เพราะงั้นถ้า merge กันในช่วงนี้เนี่ย low volatility กับ uptrend เราก็จะได้เฉพาะช่วงเนี้ยเท่านั้น นี่นะฮะ อ่า..ก็ลองมาดู ว่าเป็นอย่างนี้ไป คราวนี้ก็ไปทำต่อเนี่ยนะฮะ นี่ก็ได้เป็น 2D ออกมา คราวนี้เนี่ย..2D ของ MKC แบบ basic เนี่ยมี 0ถึง9 อ่ะ..ตัวเลขก็บอกอยู่แล้วนะฮะ 1,2,3,…,9 เป็นอะไร 1ก็เป็น downtrend low volatility อ่ะ 5 ก็เป็นอะไร ? เป็น sideway medium volatility 0 นี่คืออะไร ? 0 นี่คือ All Market หมายความว่า ถ้าเราเซทเทรด in MKC เป็น 0 เมื่อไหร่เนี่ยเราจะไม่สนใจเลย จะเทรด ตลอดเวลา แต่ถ้าเราเซทเป็น 9 เนี่ยนะฮะ strategy เราควรจะเทรดเฉพาะช่วงนี้ เนี่ยนะฮะ แล้วเราจะรู้ได้ ไงว่า strategy เราเหมาะกับช่วงไหน เราก็ต้องทำการ optimize แบบ..อันนี้เป็นแบบbasicนะฮะ เป็น 2D basic คราวนี้ถ้าเป็น 2D Intermediate เกิดอะไรขึ้น หมายความว่าไอแต่ละ basic MKC ที่เรามีอยู่เนี่ย เราสามารถทำเป็น combination ได้ อ่ะ..ดูง่ายๆนะฮะ combination ของช่วงนี้ let say ว่าเราจะเทรดระหว่าง อะไร ? อยู่ใน low volatility ถึง medium volatility โดยจะเทรดทั้ง sideway และ uptrend เห็นมั๊ยฮะ ไอสี่ ตัวเนี้ย 2, 3, 5, 6 รวมกันเนี่ย ก็ออกมาเป็น MKC = 15 ตัวเลขนี้เราตั้งขึ้นมาเองนะอยู่ที่ว่าเราจะเอา combination อะไร อันนี้ก็เป็น intermediate ..เหมือนกันเราจะตั้งแค่อะไร ? เป็น uptrend นะฮะ แต่เฉพาะ low กับ medium เท่านั้น อ่ะเราก็จะเทรดเฉพาะช่วงนี้ high เราไม่เทรด อ่ะ..นี่ก็แสดงให้ดูนะว่า 2D MKC Intermediate เป็นยังไง คราวนี้ก็มาส่วนของ Apply นะฮะ นี่ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆว่าapply ง่ายๆคืออะไร ? เนี่ย..เราบอกโค้ดเราเนี่ยบอก strategy เราจะ tradeInMKC ที่optimizeจากตัวนี้เท่านั้น อ่ะ..หรือระบุเป็นตัวเลขก็ได้เนี่ยนะฮะ เราก็ลองทำการoptimizeดูแล้วดูว่า combination ไหนเนี่ยเหมาะกับ strategy เราที่สุด จะเห็นว่าอันเนี้ย มันเกิน 9 เห็นมั๊ย แสดงว่าอันเนี้ยมีการเซท combination ไว้แล้วว่า MKC id24 เนี่ยมันคือ MKC basic ตัวไหนรวมกันบ้าง เสร็จปุ๊บเราก็เอาตัว tradeInMKC มาapply กับตัว BUY โอเคมั๊ยฮะ เนี่ยมันก็จะมี line condition ไปตามปกติไป เดี๋ยวส่วน template เดี๋ยวจะเห็นเองนะฮะเรื่องตั้งเซทโค้ดเนี่ย คราวเนี้ยเราจะมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาว่า buyConMKC ซึ่งก็ต้องมีการผ่านเงื่อนไขของ MKC มาก่อน ว่าอยู่ใน MKC ที่เหมาะสมที่เราจะซื้อ อันนี้ก็เป็นง่ายๆนะฮะเป็นการใช้ในส่วน Entry signal ต่อมายังไม่พอนะฮะ พอพูดถึง position sizing แล้วเนี่ย หรือ PositionSize เนี่ยนะ เราก็บอกว่าโอเคโดยbasicเนี่ย..ลบ(-)นี่คืออะไรฮะ ? ลบนี่คือ PositionSize ตัวนี้เนี่ย อ่า..เป็นกรณี % ถูกมั๊ยฮะ อันนี้ Amibroker นะฮะ minus (-) เป็น % ถ้า plus (+) เนี่ยเป็น valueมูลค่าเงิน อ่า..- คือเป็น % ฮะ – 3 เฉยๆเนี่ย เห็นมั๊ยฮะ อันนี้ (positionSize = -(3+ iif (_uptrend AND _lowVolatility, 1, 0)) หมายความว่าแต่ละ position เนี่ย เราจะเข้า 3 % ของ Equity คราวเนี้ยผมก็มี + อันนี้เข้าไป +ว่าอะไร ? ถ้าเป็นuptrendและเป็น low volatility อ่า..อันนี้คือเข้าทางใช่มั๊ยฮะ เข้าทางเท้าเนี่ยนะฮะ แล้วก็ซัดเต็มๆแมกซ์ ก็คือให้ตัวนี้ return เป็น 1 ออกมา +กับ3 ก็แสดงว่าอะไร ? แสดงว่าถ้าเกิดเป็น uptrend, low volatility เนี่ย เราจะ allocate 4% ของพอร์ทนะ แต่ถ้าไม่ใช่ อันนี้เป็น 0 อันนี้ก็เป็น 3 ตามปกติ อ่า..อันนี้ก็เป็นตัวอย่างการapplyตัว MKC นะฮะเข้าไปที่ select MKC อ่า..แล้วก็ช่วยในการเงื่อนไขของ Buy conditions Entry signal แล้วมาเรื่องของ positionSize ว่าจะ dynamicly allocate equityของเรายังไง อ่า..อันนี้ก็คร่าวๆฮะกลับมาแก้ตัววิดีโอที่แล้วที่มึนๆไปหน่อย ขอบคุณครับ

 

Description

Q003 Outline Monte Carlo Simulation อ่า..นี่ก็จะมาเกริ่นเรื่อง Monte Carlo Simulation (MC) คร่าวๆนะครับว่า ที่เราทำตัว MC เนี่ยเพราะเราอยากจะ simulate หรือเหมือนจำลองว่าตอนซื้อขายจริงๆเนี่ยอาจจะเกิดอะไรที่เราไม่ได้คาดคิดขึ้นได้ อย่างเช่น slippage นี่นะฮะว่าจะ slip ตอน Open เงี้ย ถ้าเกิดว่าราคาขึ้นกว่าความเป็นจริงไปเท่าไหร่ต่อมิอะไรเนี้ย หรือตอนขาย อาจจะไม่ได้ขายที่ราคา Close หรือต่ำกว่านั้นหรืออะไรก็ว่ากันไป ไอเนี่ย..จะsimulateส่วนนี้ยังไงให้ได้เหมือนจริง หรือแม้กระทั่ง Missing trades ก็คือ คิดว่าจะเข้าได้แต่ปรากฎเข้าไม่ได้เนี่ยนะฮะ อ่า..ก็มีตัว random อยู่ในนี้ เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการเทส ถูกป่ะฮะ โดยการใช้ simulation เข้ามาเทสเนี่ย เราก็อยากเห็นว่า โอเค..แล้วพอเทสเสร็จปุ๊บเนี่ย Max DD เป็นยังไง Consecutive Losses เป็นยังไง ก็จะมีหลายตัวให้เทสกันเนี่ยนะฮะ คราวนี้ตอนที่เราทำ simulation เนี่ย เราก็ไม่ได้ให้รันแค่ทีเดียว เราก็จะรันเป็นร้อยเป็นพันครั้งเนี่ยนะฮะ แล้วเอาค่าเนี่ยลองมาเฉลี่ยกันดู คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมลองเปิดตัว Amibroker ให้ดูว่า เนี่ย..อันเนี้ยคือผมเนี่ยรันมาพันค่า ค่าเนี้ยผมก็ไปเก็บไว้ในexcelละ นี่คือexcelนะฮะ ก็เดี๋ยวจะมากดให้ดูคร่าวๆว่าเป็นอะไร แต่คราวเนี้ยลองดูก่อนว่าถ้าเราไม่ทำ simulation เนี่ย ตัวเลขเนี่ยมันอาจจะoddไปจากที่เราคิดเยอะ ดูนี่นะฮะ อ่า..แล้วก็ นี่คือส่วนของ simulation อันนี้คืออะไร ? simulate missing trades อันนี้คือ simulate slippage ..ปิดตรงนี้ไป อ่า..backtest ขึ้นมา เรียบร้อยได้ค่าตัวนี้มา เราก็มาดูว่า result เป็นยังไง นี่นะฮะ..โหได้กำไรเยอะแยะเลยนะฮะ 58% annual return 26% อ่ะ แต่เนี่ยการทำอย่างเงี้ยมันเป็นแค่ค่าๆเดียวแล้วก็ยังไม่ได้ใส่ simulation ลงไปด้วยซ้ำเลยนะฮะ ว่า slippage เป็นยังไง missing trades เป็นยังไง คราวนี้เอาใหม่ เราลองใส่ simulation ลงไป “backtest” ได้ค่ามาใหม่แล้วเปิดดู เห็นมั๊ยฮะ..ว่าค่าแย่กว่าเมื่อกี้เยอะนะฮะ ลงมาจาก 20 % กว่าเหลือ 15% ..ต่อตั้งแต่เนี้ยการที่เรารันอย่างเนี้ย เรารันแค่ครั้งเดียว เราก็ไม่แน่ใจนะว่า รันอีกครั้งนึงค่าก็เปลี่ยนไปจะเป็นยังไง เพราะงั้นเนี้ยสิ่งที่เราควรทำคือ เราต้องรันให้เยอะเลยนะฮะให้เยอะหน่อย อ่ะเดี๋ยวรายละเอียดค่อยว่าทีหลัง เพราะงั้นเนี่ยพอผมรันเสร็จปุ๊บนี่คือค่าทั้งหมดที่เราได้จากพันครั้ง คราวเนี้ยแทนที่เราจะได้ค่าๆเดียว เราจะได้ค่าพวกนี้ออกมาพันครั้งและเราค่อยมาหาได้ว่า average คืออะไร อ่ะ..ดูนะฮะ นี่นะ Max.sys % Drawdown = AVERAGE(Table1[Max.Sys%Drawdown]) เนี่ยนะฮะ ได้ค่ามาปุ๊บ อ่ะเราก็รู้แล้วว่าโอเค average Drawdown เนี่ยเราอยู่ที่ประมาณ –18% ถูกป่ะฮะ คราวเนี้ยเราอยากรู้ worst case เป็นเท่าไหร่ นี่คือ worst case ของเรา = MIN(Table1[Max.Sys%Drawdown]) เป็น –22% คราวเนี้ยถ้าเราอยากรู้ว่าเราอยากplay safe เราก็ 99% of the time หรือสมมติเราเทรดstrategyเนี้ย 100 ครั้งจากปี 2013 ถึงสิ้นปี 2014 เนี่ยนะฮะ 100 ครั้งเนี่ย drawdown เนี่ยมีโอกาสอยู่ที่เท่าไหร่ อ่ะ..เราก็ลองทำได้นะฮะ ก็คือ = PERCENTILE.INC(Table1[Max.Sys%Drawdown],0.05) เราก็ใส่ที่ 5% ที่ worst case ลงไปเนี่ยนะฮะ เราจะรู้ว่า อ๋อ..เนี่ย ที่ 95% เนี่ยจะได้ค่าที่น้อยกว่านี้ หรือต่ำกว่า 5% เนี่ยจะได้ค่าอยู่ประมาณ -20% อันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆเนี่ยนะฮะที่ทำให้ดูว่า เนี่ยทำไมเราถึงรัน optimization เนี่ยเพื่อให้ได้ตัว simulation นี้มาพันค่า แล้วก็มาคำนวณหาเป็น average ไป เป็นminหรือเป็นworst case ของdrawdownเป็น -22% มีอยู่ 5% นี่แหละที่มีโอกาสจะแย่กว่านี้ อ่า..ซึ่งถ้าเกิดไอ 5% ที่percentileที่ 5th แย่กว่านี้เนี่ย เราอยากให้ตัวเลขเนี้ยต่ำกว่า (ติดลบน้อยกว่า) -20% ความจริงเราอยากให้ได้ประมาณ -18% เนี่ยนะฮะที่เรารับได้ และก็ตัวworst case เนี่ยเราอยากให้ได้ประมาณ -20% เห็นมั๊ย เพราะฉะนั้นเนี้ยเราก็ต้องรัน simulation และก็เอาส่วนพวกเนี้ยมาวิเคราะห์กันดูว่าอะไรเป็นอะไร อ่า..นี่ก็เป็นการแสดงให้ดูนะฮะว่า ทำไมเราถึงจำเป็นต้องใช้ simulation แล้วก็อันนึงเนี่ยพอเรารันพวกนี้เสร็จก็ต้องเอาค่าพวกนี้มาเก็บไว้ฮะ เพื่อตอนที่ไปเทรดจริงเนี่ยเราจะได้รู้ว่า เอ๊ะ..ตอนนี้เนี่ยผลที่ได้ ณ ปัจจุบันเนี่ยมันแย่หรือมันดีกว่าตอนที่เราเทส เราจะได้รู้ว่าเราจะหยุดเทรดหรือจะอะไรต่อมิอะไรเมื่อไหร่ นะฮะ อ่า..แล้วคราวนี้ก็อันนี้ ตัวเนี้ยเราเทสจากต้นปี 2013 ถึงปลายปี 2014 ซึ่งก็จะค่อนข้างแฟร์นะว่ามีทั้งขาขึ้นทั้งขาลง ด้วยstrategy ที่เราเอามาใช้ ประมาณว่าเราต้องเทรดเป็น move forward นะฮะอย่างเช่น 2013 ถึงปลาย 2014, 2014 ถึงปลาย2015 เนี่ย ก็ต้องเทสซ้ำๆหลายๆครั้งเนี่ยเพื่อให้ได้ผลสรุปออกมาว่าเป็นยังไงและทำให้เรารู้ด้วยว่าอ๋อ..in general เนี่ยระบบเราเนี่ย drawdown อยู่ที่เท่าไหร่ consecutive อยู่ที่เท่าไหร่ return โอเคมั๊ย มีอะไรเปลี่ยนแปลงมั๊ย อันนี้ก็จะเป็นเหตุผลเนี่ยนะฮะว่าทำไมเราถึงควรทำตัว simulation ของเรามา เพื่ออะไรฮะ ? เพื่อให้เข้าใจจริงๆว่า ระบบเราเนี่ยเป็นยังไง และตอนที่รัน execution เนี่ยเราจะได้คอย track ตลอดว่า เฮ้ย.. consecutive เราใกล้ max ที่เราได้จากการเทสแล้วนะ ไอdrawdownเราเกือบจะแย่เท่ากับตอนที่เราเทสแล้วนะ จะได้รู้ตัวว่าควรจะหยุดเทรดไหมหรือควรจะทำยังไง ควรจะเทสใหม่มั๊ย อ่า..อันนี้ก็เป็นไอเดียคร่าวๆนะฮะที่รันให้ดูว่า อ่า..ตอนแรกเนี่ยถ้าไม่ใช่ simulation เนี่ยค่าอาจจะดีหรือแย่เกินจริงก็ตาม ตอนหลังใช้ simulation รันแค่รอบเดียวเนี่ย ค่ายังสรุปอะไรไม่ได้ ถัดมานักศึกษาควรจะต้องรัน simulation ประมาณอย่างต่ำเนี่ย ผมรันอยู่ประมาณ 300 รอบนะฮะ อย่างมากนี่รันอยู่พันรอบ แต่อันนี้คืออะไร ? อันนี้คือเทส period เดียว period เดียวคืออะไร ? 2013 ถึงปลาย 2014 ปกติผมจะเทสเป็น เทส forward ก็คือขึ้นมาเรื่อยๆเลย forward 3 ปี forward 5 ปี หรือแม้กระทั่งเทสปีเดียวก็ตามเนี่ย moving ทีละปีเนี่ยเพื่อให้รู้ว่า มันมีบางครั้งนี่นะที่มันแย่ได้ถึงขนาดไหน นะฮะ อ่ะนี่ก็เป็น Outline คร่าวๆของส่วน MC เดี๋ยวยังไงถึงเวลาเนี่ยเรามีทำกันอย่างละเอียดละ โอเค ขอบคุณครับ

 

ดูวิดีโอ Outline แนะนำคอร์สทั้งหมด …

 

เนื้อหาสำหรับ AmiBroker Quant Course (ABQC)  40++ hours

  1. Course Preparation

    • Software
    • Database
    • Chart
    • Interface
  2. Coding Template
  3. Advanced Market Classification

  4. Strategy Evaluation (ดาวน์โหลดเอกสารวิธีประเมินคุณภาพกลยุทธเทรดหุ้น)

  5. Trading Platform

  6. Extra Contents

    • Winning Methods of Market Wizard by Jack D. Schwager
    • Ten Ways Backtest lies by Dr. Tucker Balch
    • Mindset for Investing & Trading by Charlie Munger
    • TSDC: Trading Code & Strategy Development
    • TSDC: Developing and Trading Mistakes
    • ABXC: Introduction to Market Breadth Analysis

 

ขั้นตอนการสมัคร
1. แอด Line ID: @thaiquants (มี @ ด้วยครับ) หรือใช้มือถือกดที่ลิ้งค์นี้ https://line.me/ti/p/@thaiquants
2. ชำระเงิน 16,000 บาท เลขบัญชี 002-3-73725-6 ธนาคาร กสิกรไทย สาขา สุขุมวิท 101 ชื่อเจ้าของบัญชี ชาคริต ศรีสุวรรณรัตน์
3. ส่งรูปภาพใบแจ้งโอน ใบเสร็จ หรือหลักฐานในการโอน มาที่ Line ID: @thaiquants (หรือใช้มือถือกดที่ลิ้งค์นี้ https://line.me/ti/p/@thaiquants)
4. ส่งข้อมูล ชื่อไทย และอังกฤษ เบอร์มือถือ และ Email มาที่ Line ID: @thaiquants
5. รอการติดต่อกลับ (คอร์สเปิดวันที่ 10/07/2561)

ABQC Students’ Testimonials

ดู Testimonials ทั้งหมด…

Frequently Asked Questions

ไม่เคยใช้ AmiBroker มาก่อน จะเรียนได้มั้ย?

เรียนไม่ได้ครับ ยกเว้นกรณีที่ นศ เคยใช้ MetaStock หรือ MetaTrader หรือ นศ เป็น Programmer

ขอแนะนำให้ ลองเรียน ฟรีคอร์สออนไลน์  เพื่อปูพื้นฐาน ให้เสร็จ แล้วค่อยสมัคร ดังนี้

  1. Introduction to AmiBroker for Everyone
  2. ThaiQuants AFL Template
  3. Lessons from 3 Schools: Chaloke, Cway Investment, and ThaiQuants

หมายเหตุ: มี นศ บางคนที่ชี้แจงมาว่า ตัดสินใจสมัครเรียนเพื่อที่จะบังคับให้ตัวเองต้องตั้งใจเรียน (อารมณ์แบบกลัวเสียเงินเปล่า)

มีสอนสดมั้ย?

ไม่มีครับ

ถ้าสอนสด นศ จะเรียนตามไม่ทัน เพราะ

  1. เนื้อหาเยอะที่ต้องทำความเข้าใจ
  2. โค้ดที่ นศ ต้องพิมพ์ตามด้วยตนเอง
  3. การทดสอบกลยุทธที่ต้องใช้เวลา
  4. นศ ต้องเรียน ทวนๆ ซ้ำๆ

มีวิดีโอสอนทั้งหมดกี่ชั่วโมง?

40++ ชั่วโมง

ซึ่งเนื้อหาออนไลน์จะเข้มข้นกว่าการสอนสด หรือเทียบเท่ากับการสอนสดประมาณ 120 ชั่วโมง ดังนั้น นศ ก็ต้องเตรียมตัวที่จะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 240 ชั่วโมงในการเรียน และการทวนครับ

ใช้เวลาเรียนเท่าไหร่?

ประมาณ 6 เดือน

โดยทั่วไป นศ ควรใช้เวลาเรียน 6 เดือนเพื่อเรียนจบรอบแรก และอีก 6 เดือนเพื่อทบทวนเนื้อหา

ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเรียน ABQC ในบทต่างๆ

  • บทที่ 1 – 3 ทั้งหมดใช้เวลา 3 เดือน
  • บทที่ 4 ใช้เวลา 2 เดือน
  • บทที่ 5 ใช้เวลา 2 เดือน

หมายเหตุ: มี นศ บางท่านใช้เวลาเรียนทั้งหมดภายใน 4 เดือนจบ เพราะว่ามีประสบการณ์ AmiBroker และ/หรือ Trading System

ถ้ามีปัญหา ถามได้มั้ย?

ถามได้ครับ ยินดีมากครับ

นศ สามารถสอบถาม หรือขอคำปรึกษาได้ทาง Line @thaiquants หรือโพสคำถามไว้บน Forum ที่ทางโรงเรียนได้เตรียมไว้ให้ครับ

ThaiQuants เราใส่ใจ นศ มากครับ เพราะความสำเร็จของ นศ คือ ความสำเร็จของเราครับ

ทำไมถึงรับนักเรียนจำนวนจำกัด?

เพราะต้องให้คำปรึกษาและตอบคำถาม นศ

นศ ที่เพิ่งเรียนรู้ AmiBroker + Trading System + Quantitative มักมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน และต้องการคำปรึกษาในการพัฒนาและสร้างระบบเทรดหุ้น ดังนั้นเพื่อที่ทาง ThaiQuants จะสามารถดูแล นศ ได้อย่างทั่วถึง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจำกัดจำนวน นศ ในช่วงเริ่มต้นที่ ThaiQuants เพิ่งเปิดตัว แต่เชื่อว่าในอนาคต คำถามต่างๆจะถูกรวบรวมไว้ใน Forum ที่ได้จัดไว้ จะทำให้ ThaiQuants สามารถรับ นศ ต่อรุ่นเพิ่มมากขึ้นเล็กน้อย

หมายเหตุ: ในบางรุ่นอาจรับมากน้อยต่างกันไป ขึ้นกับการพิจารณาประสบการณ์ของผู้เรียน ปรกติจะรับ 50-60 คน แต่มีรุ่น เช่น ABQC02 ที่รับเกิน 100 คน เพราะ นศ ส่วนใหญ่ได้ผ่านงานสัมมนา 7M16 (หรือ TSDC) มาก่อนแล้ว และ ABXC00 ที่รับเกือบ 100 คน เพราะ นศ ส่วนใหญ่ได้ผ่าน ABQC มาแล้ว

มีข้อมูลหุ้นให้มั้ย?

มีให้ครับ

เป็นข้อมูลหุ้นรายวัน (End-of-Day Data) ที่ใช้ประกอบการเรียนเท่านั้นครับ

ซื้อและขอส่วนลด AmiBroker ยังไง?

อย่าเพิ่งซื้อ AmiBroker

ให้ นศ ไปดาวน์โหลดโปรแกรม AmiBroker (คลิ้กเพื่อดาวน์โหลด) ซึ่งเป็น Trial Version มาใช้ก่อน โดยดูวิดีโอสอน

  1. http://amibroker.thaiquants.com/download-amibroker-and-database/
  2. https://vimeo.com/thaiquants/siamchart-amibroker

หลังเปิดคอร์สประมาณ 1 เดือน ThaiQuants จะทำการรวบรวมอีเมล์ของ นศ ไปให้ AmiBroker.com เพื่อทำการขอส่วนลด 20% แล้วจะแจ้งกลับไปยัง นศ เมื่อได้ส่วนลดมาครับ

ทำกำไร 15% ทุกปีได้มั้ย?

เป็นไปได้ครับ แต่อาจจะเหนื่อยและเครียด

ความคาดหวังที่เหมาะสมและมีเหตุผล (Realistic Expectation) เป็นสิ่งสำคัญมากครับ ThaiQuants แนะนำให้  นศ พิจารณาความเป็นไปได้ที่

  • กำไร 30-40% ต่อ 2 ปี
  • กำไร 60-80% ต่อ 4 ปี

นศ ต้องเข้าใจว่าผลตอบแทนกำไรขึ้นอยู่กับสภาพตลาด (MARKET) ไม่ใช่แค่ Strategy, Indicators, หรือ Risk & Money Management ที่ นศ ใช้ ดังนั้นในบางปี นศ อาจมีโอกาสหรือจังหวะในการทำกำไรน้อยมาก (เมื่อเทียบกับความเสี่ยง) เช่นในปี 2008, 2013, และ 2015

เรียนจบจะทำระบบเทรดหุ้นอ้ตโนมัติได้มั้ย?

ขึ้นอยู่กับ นศ ครับ

บทที่ 5 ใน ABQC สอนการสร้างระบบเทรดหุ้นอัตโนมัติ โดยครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และมีโค้ดให้ 80% โดยที่ นศ ต้องนำความรู้ทั้งหมดไปต่อยอด ซึ่งขึ้นอยู่กับความพยายามและประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมของ นศ

ตัวอย่างวิดีโอสอนการสร้างระบบเทรดหุ้น: AmiBroker OLE Automation

หมายเหตุ: มี นศ บางคนที่ไม่เคยเขียนโค้ดมาก่อนเลย จนได้เรียน ABQC แล้วสามารถสร้างระบบเทรดหุ้นกึ่งอัตโนมัติได้ด้วยตนเอง ซึ่งทาง ThaiQuants ภูมิใจมากครับ