Video Blog ระบบเทรดหุ้นและ AmiBroker

Video Blog ระบบเทรดหุ้นและ AmiBroker ด้านการออกแบบ การทดสอบ การหาผลลัพท์ดีที่สุด. Designing, Backtesting, and Optimizing Trading System.

[ms-protect-content id=”29,39″ access=”no” silent=”yes”][/ms-protect-content]
  • Winning Methods of Market Wizards - VDO นี้ดีมากครับ อยากให้นักลงทุนด้วยระบบเทรดหุ้นดูทวนอย่างน้อยปีล่ะครั้ง Original VDO by Jack D. Schwager: https://www.dailymotion.com/video/x5fpu81 หมายเหตุ: วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของคอร์ส TSDC
  • AFL Executions and AmiBroker Variables - ในการที่จะทำ Advanced Risk and Money Analyses ใน AmiBroker ได้นั้น นักลงทุนสายควอนท์ต้องเข้าใจคุณสมบัติของประเภทตัวแปร Variable Types ต่างๆใน AmiBroker ให้เป็นอย่างดี รวมถึงเข้าใจผลกระทบจากการที่ AmiBroker ทำการอ่านและประมวลโค้ด เรียกว่า “AFL Executions” ซึ่งมีผลต่อการใช้งานและประเภทของตัวแปรนั้นๆ ทั้งทางด้าน Usage, Practice, Efficiency, และ Persistency เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนสายควอนท์ในเมืองไทย ThaiQuants จึงนำความรู้เบื้องต้นมาแบ่งปันให้เริ่มศึกษากันดู (อย่าลืมดู VDO) ประเภทการอ่านและประมวลโค้ด AFL Executions Symbol Executions CBI Execution (Custom Backtester Interface) ประเภทตัวแปรใน AmiBroker Normal Variable VarSet/Get Variable Static Variable AddToComposite     VDO... Continue reading
  • Risk of Ruin - Risk of Ruin คืออะไร? ความน่าจะเป็น (Probability) ที่จะเกิดการขาดทุนอย่างรับไม่ได้ (Unbearable Loss) “ความน่าจะเป็นที่พอร์ตหุ้นจะพังพินาศ” Risk of Ruin “ความน่าจะเป็นที่พอร์ตหุ้นจะพังพินาศ” หามาได้ยังไง? ใช้สูตรสมการทางคณิตศาสตร์ Mathematical Formula ใช้การจำลองการลงทุน Monte Carlo Simulation in AmiBroker
  • AmiBroker Strategy Evaluation -   Strategy Evaluation PDF (123 Slides) เอกสารวิธีประเมินคุณภาพกลยุทธเทรดหุ้น   Links & Video ที่เกี่ยวข้อง AmiBroker Quant Course (ABQC) Monte Carlo Simulation in AmiBroker Monkey Tests and Code in AmiBroker Walk Forward Analysis in AmiBroker
  • Common Code Errors in AmiBroker - Code Errors ที่มักเจอกันบ่อยๆใน AmiBroker โดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้นและมือใหม่ ซึ่งบทความนี้จะมาทำการชี้แจง Errors ต่างๆ ร่วมถึงวิธีสังเกตุและการแก้ไข
  • ตลาดหุ้นเหมือนทะเล ส่วนหุ้นก็เหมือนเรือ - Ocean of Stock Markets “ทะเล และ เรือ” เล่นหุ้นยังไงให้กำไร? เล่นหุ้นนี่เหมือนการแล่นเรือครับ ไม่ว่าเรือจะดีแค่ไหนยังไง สำคัญที่สุดคือต้องดูทะเล และ ทะเลก็คือ ตลาดหุ้น นั่นเองครับ
  • Minimum Initial Capital - อยากออกจากงานประจำ (Employed) แล้วมาเป็นเทรดเดอร์เต็มตัว (Full-time Trader) จะต้องเตรียมเงินขั้นต่ำไว้ลงทุนตั้งแต่แรกเท่าไหร่ (Minimum Initial Capital) เพื่อสำหรับอะไรบ้าง เงินเพื่อลงทุน เงินไว้กินอยู่ เงินเผื่อขาดทุน เงินกันตลาดไม่ฟื้น ตัวแปรหลักๆในการคำนวณคือ เงินเดือนประจำ+โบนัสรายปี (Salary + bonus) กำไรต่อปี ที่คาดว่าจะทำได้ (Return) ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (Drawdown) กำไรเฉลี่ยของตลาดที่ต้องการเทรด (Average Market Return) สมมุติฐานเบื้องต้นคือ เงินขั้นต่ำไว้ลงทุนตั้งแต่แรก ต้องทำให้ได้รายรับ (Salary + bonus) เท่าเดิม ดาวน์โหลด Excel File จาก Google Drive
  • Money Management - วิดีโอนี้มาจากงานสัมมนา 7M16 ซึ่งพูดถึงการเตรียมตัวที่จะเป็น Quant โดย นศ ส่วนมากที่มาทางนี้ มักชอบการเขียนโค้ดและทดสอบกันอยู่แล้ว ทาง ThaiQuants จึงเน้นความสำคัญไปที่การหาความรู้ในระยะยาว เพื่อให้ นศ ของเราสามารถแข่งขันในตลาดทุนได้อย่างยั่งยืน และไม่ต้องพึ่งจมูกใครหายใจ หมายเหตุ: งานสัมมา 7M16 จะไม่มีการจัดขึ้นอีก แต่เนื้อหาได้ถูกรวบรวมไว้เป็นคอร์สออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ thaiquants.com/tsdc
  • Market Analysis - วิดีโอนี้มาจากงานสัมมนา 7M16 ซึ่งพูดถึงการเตรียมตัวที่จะเป็น Quant โดย นศ ส่วนมากที่มาทางนี้ มักชอบการเขียนโค้ดและทดสอบกันอยู่แล้ว ทาง ThaiQuants จึงเน้นความสำคัญไปที่การหาความรู้ในระยะยาว เพื่อให้ นศ ของเราสามารถแข่งขันในตลาดทุนได้อย่างยั่งยืน และไม่ต้องพึ่งจมูกใครหายใจ หมายเหตุ: งานสัมมา 7M16 จะไม่มีการจัดขึ้นอีก แต่เนื้อหาได้ถูกรวบรวมไว้เป็นคอร์สออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ thaiquants.com/tsdc  
  • AmiBroker OLE Automation - วิดีโอชุดนี้แสดงตัวอย่างการใช้โปรแกรมที่เขียนขึ้นใน Excel VBA ให้ควบคุม AmiBroker ทำงานอย่างอัตโนมัติได้ เพื่อใช้ในการสแกนหุ้นหรือแม้กระทั่งซื้อขายหุ้น และแสดงความเป็นไปได้ในการพัฒนาและสร้าง Robot Trading และ Robo-Advisors สำหรับผู้ที่มีความพร้อมในด้าน Investing, Quant และ Coding
  • Platform - วิดีโอชุดนี้มาจากคอร์ส AmiBroker Quant Course (ABQC) ในบทที่ 5 Trading Platform เพื่อแนะนำว่า Trading Platform โดยคร่าวๆคืออะไร มีรายละเอียดอะไรบ้าง โดยเนื้อหานี้เป็น ความเห็นส่วนตัว Trading Platform ของทาง ThaiQuants เท่านั้น ซึ่งหลักๆสาธิตการทำงานร่วมกับ AmiBroker (แต่อาจนำไปประยุกต์กับระบบอื่นได้เช่น Python, MatLab, …)     เพิ่มเติม: AmiBroker’s Exploration
  • Exploration - วิดีโอชุดนี้มาจากคอร์ส AmiBroker Quant Course (ABQC) ในบทที่ 5 Trading Platform เพื่อแนะนำการใช้ AmiBroker’s Exploration ในการทำสแกนหุ้นตอนซื้อขายจริงให้เหมาะสม แทนที่จะใช้ AmiBroker’s Backtest เพราะ มีผู้ใช้ AmiBroker จำนวนหนึ่งที่ ใช้โปรแกรมในตอนเทรดจริงอย่างไม่เหมาะสม โดยวิดีโอมีการชี้แจงข้อได้เปรียบและเสียเปรียบทั้ง Exploration และ Backtest และ ชี้แจงความเป็นไปได้ต่างๆในการต่อยอดการใช้  Exploration เพิ่มเติม: Trading Platform Date & Time Function in AmiBroker
  • Quant -   วิดีโอนี้มาจากงานสัมมนา 7M16 ซึ่งพูดถึงการเตรียมตัวที่จะเป็น Quant โดย นศ ส่วนมากที่มาทางนี้ มักชอบการเขียนโค้ดและทดสอบกันอยู่แล้ว ทาง ThaiQuants จึงเน้นความสำคัญไปที่การหาความรู้ในระยะยาว เพื่อให้ นศ ของเราสามารถแข่งขันในตลาดทุนได้อย่างยั่งยืน และไม่ต้องพึ่งจมูกใครหายใจ หมายเหตุ: งานสัมมา 7M16 จะไม่มีการจัดขึ้นอีก แต่เนื้อหาได้ถูกรวบรวมไว้เป็นคอร์สออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ thaiquants.com/tsdc    
  • Machine -   วิดีโอนี้มาจากงานสัมมนา 7M16 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ M7 Machine โดยพูดถึงการเลือกซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม สำหรับ Coding & Backtesting Trading และมีการชี้แนวทางในการเลือกให้ข้อมูลจากแหลงต่างๆ เช่น SiamChart, Chaloke, และ SiamQuant เป็นต้น หมายเหตุ: งานสัมมา 7M16 จะไม่มีการจัดขึ้นอีก แต่เนื้อหาได้ถูกรวบรวมไว้เป็นคอร์สออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ thaiquants.com/7m  
  • Backtest Metrics - วิดีโอนี้มาจากงานสัมมนา 7M16 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจาก M4 Measure โดยนอกจากพูดถึงการวัดผลการทดสอบระบบแล้ว ยังมีการเตือนนักลงทุนด้วยระบบเทรด หลายๆอย่าง ที่ทาง อยากให้พึงระวังกัน โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย อย่างไร ดูแล้วขอให้คิดตามและต่อยอดออกไปน่ะครับ หมายเหตุ: งานสัมมา 7M16 จะไม่มีการจัดขึ้นอีก แต่เนื้อหาได้ถูกรวบรวมไว้เป็นคอร์สออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ thaiquants.com/tsdc
  • Quants’ Timelines - เพื่อประโยชน์ต่อ นศ. ของเรา และผู้สนใจทั่วไป ทาง ThaiQuants จึงจัดทำวิดีโอ ชุดนี้ขึ้นมาเพื่อแนะแนวทางการเตรียมตัวและการศึกษา Quantitative Analysis for Equity Investment อย่างเฉพาะเจาะจง โดยแบ่ง ออกเป็น 5 Timelines
  • Walk Forward Analysis - Walk Forward Analysis คือ การวิเคราะห์ระบบแบบก้าวเดินไปข้างหน้า โดยใช้ Optimization หาค่า optimized parameters จาก In-Sample Period ไปใช้ใน Backtesting ใน Out-Of-Sample Period ถัดๆไป เพื่อทดสอบระบบว่าเมื่อนำมาใช้งานจริงๆ (Out-Of-Sample Period) แล้วจะได้ผลลัพท์ที่ดีหรือใกล้เคียงจาก In-Sample Period แค่ไหน แล้วยังเป็นการทดสอบเรื่อง Curve Fitting ด้วย
  • Monkey Tests in AmiBroker - Monkey Tests เป็นการทดสอบและเปรียบเทียบว่า Strategy ที่เราเขียนขึ้นมา หรือ เงื่อนไขในการซื้อขายของเรา ดีกว่า "ลิง" หรือ การสุ่มมั่วๆรึเปล่า เช่น ซื้ัอแบบมั่วๆแบบลิง หรือ ขายแบบมั่วๆแบบลิง
  • Good Coding Practice for AmiBroker AFL - Good coding practice เป็นการเขียนโค้ดที่เหมาะสม ซึ่งไม่ใช่แค่ให้โค้ดสามารถรันได้ แต่ต้องให้โค้ดที่เขียนขึ้นมานั้น สามารถอ่านได้ง่ายทั้งคนเขียนโค้ดเองและผู้อื่น วีดีโอสอน 4 ตัวนี้ถือว่าเป็นแนวทาง และเป็นประโยชน์ต่อโปรแกรมเมอร์รุ่นใหม่ที่ควรต้องใส่ใจ ในโค้ดของตนเอง
  • Monte Carlo Simulation in AmiBroker - Monte Carlo Simulation in AmiBroker เป็นการสุ่มค่าแบบต่างๆเพื่อทำการจำลองระบบการซื้อขายหุ้น และคำนวนค่าความน่าจะเป็นของค่าต่างๆเช่น CAR และ MDD ซึ่งการทำ Simulation ใน AmiBroker สามารถแบ่งออกได้หลักๆ 2 ประเภท คือ แบบสุ่มลำดับการเทรด Trade Shuffling (AmiBroker's Built-in Feature) และแบบสุ่มค่าตัวเลข Trade Modeling (User's code)
  • Trend Following May the Trend be with You - "May the Trend be with You" เป็นวีดีโอซีรี่ย Trend Following ทั้งข้อคิดและการเขียนโค้ดในโปรแกรม AmiBroker ซึ่งเปิดให้นักลงทุนได้ดูเป็นของขวัญ Merry Christmas and Happy New Year 2016 ครับ
  • Trend Following Strategy Discussion - Trend Following Strategy Discussion เป็นการแนะนำการใช้ Trend Following Strategy รวมถึงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในมุมมองของการเขียนสูตรในโปรแกรม AmiBroker เพื่อใช้ในการปรับปรุงผลที่ได้รับ และข้อคิดในการตรวจสอบโค้ดที่เหมาะสม
  • Trend Following Code in AmiBroker - Trend Following Code สูตรโค้ดสำหรับโปรแกรม AmiBroker ซึ่งใน TQ AFL Template ในการลำดับโค้ดให้เป็นระเบียบและหมวดหมู่ เหมาะสำหรับมือใหม่ในการเขียน Strategy
  • AmiBroker Links - AmiBroker รวบรวม Videos, Fanpages, Websites สอนการใช้ AmiBroker ทั้งในภาษาไทยและอังกฤษ โดยมีการแบ่งหมวดหมู่ของเนื้อหาตามวีดีโอ แฟนเพจ และเวปไซต์ หรือทั้งหมด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจใน AmiBroker, Technical Analysis, และ Quantitative Trading System
  • AmiBroker AFL Code Template - AmiBroker AFL Code Template เป็นตัวอย่างการเขียนโค้ดอย่างมีระบบ สำหรับผู้เริ่มใช้ AmiBroker และเริ่มเขียนโค้ด AFL ใน AmiBroker โดยมีการแบ่งสัดส่วนอย่างชัดเจนดังนี้ Options, Signals, Positions, และ Stops
  • Introduction to AmiBroker for Everyone - Introduction to AmiBroker for Everyone วีดีโอสอนการใช้ AmiBroker เบื้องต้น สำหรับมือใหม่และทุกๆคน โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยใช้ AmiBroker มาก่อน หรือมือใหม่มากๆ ตั้งแต่ดาวน์โหลดโปรแกรมและข้อมูลหุ้น ไปจนถึงการทดสอบระบบ Backtesting, Optimization, and Walk Forward Validation
  • AmiBroker Optimization with Unequal Steps - Optimization in AmiBroker ปรกติจะใช้ค่า Step คงที่ ในวีดีโอชุดนี้จะแสดงการใช้ Step แบบไม่คงที่ Optimize MaxOpenPositions ที่ 10, 20, 25, 50 positions กับ PositionSize ที่ 10% 5% 4% 2% ของ Equity
  • AmiBroker ApplyStop Introduction Training Videos - AmiBroker ApplyStop วีดีโอสอน AmiBroker อธิบายอย่างละเอียดและสอนการเขียนสูตร Stop Triggers แบบต่างๆ เช่น การตัดขาดทุน Stop Loss การตัดเอากำไร Stop Profit การตัดขายยกตามราคา Trailing Stop และอื่นๆ
  • Who owns the Knowledge specially in Trading System and AmiBroker - ใครเป็นเจ้าของความรู้เหล่านี้ Buy High & Sell Low, Trading System, Money Management และใครมีสิทธ์หรือต้องการควบคุมความรู้เหล่านี้
  • Simulation Table to Many Excel Graphs - Simulation Table to Many Excel Graphs วีดีโอสอนการนำค่า Backtest จาก AmiBroker ไปวิเคราะห์ต่อใน Excel และสอนการใช้ Excel Graph อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Excel Graph Config and Filter
  • ตั้งช่วงราคาหุ้นด้วย AFL Code ให้ถูกต้องกับระดับราคาของหุ้น - ตั้งช่วงราคาหุ้นด้วย AFL Code ให้ถูกต้องกับระดับราคาของหุ้นนั้นๆ ที่เคลื่อนไหวในช่วง (Tick) ต่างกัน เพื่อทำให้ได้ผลลัพธ์จาก Backtesting สมจริงยิ่งขึ้น
  • แก้ไขหุ้นแตกพาร์ด้วย AFL Code - เพื่อลดความผิดพลาดในผลลัพธ์จากข้อมูลหุ้นที่ไม่ได้มีการปรับราคาหุ้นเนื่องจากหุ้นแตกพาร์ เราอาจใช้โค้ด AmiBroker AFL ในการบังคับขายหุ้นก่อนแตกพาร์หรือป้องกันการเข้าซื้อถ้ามีการตรวจสอบว่าหุ้นนั้นๆกำลังจะแตกพาร์ในอีกหนึ่งถึงสองวันข้างหน้า ใน Backtesting การจำลองระบบซื้อขายหุ้น