Video Blog ระบบเทรดหุ้นและ AmiBroker

Video Blog ระบบเทรดหุ้นและ AmiBroker ด้านการออกแบบ การทดสอบ การหาผลลัพท์ดีที่สุด. Designing, Backtesting, and Optimizing Trading System.

[ms-protect-content id=”29,39″ access=”no” silent=”yes”][/ms-protect-content]
  • Common Code Errors in AmiBroker - Code Errors ที่มักเจอกันบ่อยๆใน AmiBroker โดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้นและมือใหม่ ซึ่งบทความนี้จะมาทำการชี้แจง Errors ต่างๆ ร่วมถึงวิธีสังเกตุและการแก้ไข
  • ตลาดหุ้นเหมือนทะเล ส่วนหุ้นก็เหมือนเรือ - Ocean of Stock Markets “ทะเล และ เรือ” เล่นหุ้นยังไงให้กำไร? เล่นหุ้นนี่เหมือนการแล่นเรือครับ ไม่ว่าเรือจะดีแค่ไหนยังไง สำคัญที่สุดคือต้องดูทะเล และ ทะเลก็คือ ตลาดหุ้น นั่นเองครับ
  • Minimum Initial Capital - อยากออกจากงานประจำ (Employed) แล้วมาเป็นเทรดเดอร์เต็มตัว (Full-time Trader) จะต้องเตรียมเงินขั้นต่ำไว้ลงทุนตั้งแต่แรกเท่าไหร่ (Minimum Initial Capital) เพื่อสำหรับอะไรบ้าง เงินเพื่อลงทุน เงินไว้กินอยู่ เงินเผื่อขาดทุน เงินกันตลาดไม่ฟื้น ตัวแปรหลักๆในการคำนวณคือ เงินเดือนประจำ+โบนัสรายปี (Salary + bonus) กำไรต่อปี ที่คาดว่าจะทำได้ (Return) ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (Drawdown) กำไรเฉลี่ยของตลาดที่ต้องการเทรด (Average Market Return) สมมุติฐานเบื้องต้นคือ เงินขั้นต่ำไว้ลงทุนตั้งแต่แรก ต้องทำให้ได้รายรับ (Salary + bonus) เท่าเดิม ดาวน์โหลด Excel File จาก Google Drive
  • Money Management - วิดีโอนี้มาจากงานสัมมนา 7M16 ซึ่งพูดถึงการเตรียมตัวที่จะเป็น Quant โดย นศ ส่วนมากที่มาทางนี้ มักชอบการเขียนโค้ดและทดสอบกันอยู่แล้ว ทาง ThaiQuants จึงเน้นความสำคัญไปที่การหาความรู้ในระยะยาว เพื่อให้ นศ ของเราสามารถแข่งขันในตลาดทุนได้อย่างยั่งยืน และไม่ต้องพึ่งจมูกใครหายใจ หมายเหตุ: งานสัมมา 7M16 จะไม่มีการจัดขึ้นอีก แต่เนื้อหาได้ถูกรวบรวมไว้เป็นคอร์สออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ thaiquants.com/tsdc
  • Market Analysis - วิดีโอนี้มาจากงานสัมมนา 7M16 ซึ่งพูดถึงการเตรียมตัวที่จะเป็น Quant โดย นศ ส่วนมากที่มาทางนี้ มักชอบการเขียนโค้ดและทดสอบกันอยู่แล้ว ทาง ThaiQuants จึงเน้นความสำคัญไปที่การหาความรู้ในระยะยาว เพื่อให้ นศ ของเราสามารถแข่งขันในตลาดทุนได้อย่างยั่งยืน และไม่ต้องพึ่งจมูกใครหายใจ หมายเหตุ: งานสัมมา 7M16 จะไม่มีการจัดขึ้นอีก แต่เนื้อหาได้ถูกรวบรวมไว้เป็นคอร์สออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ thaiquants.com/tsdc  
  • AmiBroker OLE Automation - วิดีโอชุดนี้แสดงตัวอย่างการใช้โปรแกรมที่เขียนขึ้นใน Excel VBA ให้ควบคุม AmiBroker ทำงานอย่างอัตโนมัติได้ เพื่อใช้ในการสแกนหุ้นหรือแม้กระทั่งซื้อขายหุ้น และแสดงความเป็นไปได้ในการพัฒนาและสร้าง Robot Trading และ Robo-Advisors สำหรับผู้ที่มีความพร้อมในด้าน Investing, Quant และ Coding
  • Platform - วิดีโอชุดนี้มาจากคอร์ส AmiBroker Quant Course (ABQC) ในบทที่ 5 Trading Platform เพื่อแนะนำว่า Trading Platform โดยคร่าวๆคืออะไร มีรายละเอียดอะไรบ้าง โดยเนื้อหานี้เป็น ความเห็นส่วนตัว Trading Platform ของทาง ThaiQuants เท่านั้น ซึ่งหลักๆสาธิตการทำงานร่วมกับ AmiBroker (แต่อาจนำไปประยุกต์กับระบบอื่นได้เช่น Python, MatLab, …)     เพิ่มเติม: AmiBroker’s Exploration
  • Exploration - วิดีโอชุดนี้มาจากคอร์ส AmiBroker Quant Course (ABQC) ในบทที่ 5 Trading Platform เพื่อแนะนำการใช้ AmiBroker’s Exploration ในการทำสแกนหุ้นตอนซื้อขายจริงให้เหมาะสม แทนที่จะใช้ AmiBroker’s Backtest เพราะ มีผู้ใช้ AmiBroker จำนวนหนึ่งที่ ใช้โปรแกรมในตอนเทรดจริงอย่างไม่เหมาะสม โดยวิดีโอมีการชี้แจงข้อได้เปรียบและเสียเปรียบทั้ง Exploration และ Backtest และ ชี้แจงความเป็นไปได้ต่างๆในการต่อยอดการใช้  Exploration เพิ่มเติม: Trading Platform Date & Time Function in AmiBroker
  • Quant -   วิดีโอนี้มาจากงานสัมมนา 7M16 ซึ่งพูดถึงการเตรียมตัวที่จะเป็น Quant โดย นศ ส่วนมากที่มาทางนี้ มักชอบการเขียนโค้ดและทดสอบกันอยู่แล้ว ทาง ThaiQuants จึงเน้นความสำคัญไปที่การหาความรู้ในระยะยาว เพื่อให้ นศ ของเราสามารถแข่งขันในตลาดทุนได้อย่างยั่งยืน และไม่ต้องพึ่งจมูกใครหายใจ หมายเหตุ: งานสัมมา 7M16 จะไม่มีการจัดขึ้นอีก แต่เนื้อหาได้ถูกรวบรวมไว้เป็นคอร์สออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ thaiquants.com/tsdc    
  • Machine -   วิดีโอนี้มาจากงานสัมมนา 7M16 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ M7 Machine โดยพูดถึงการเลือกซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม สำหรับ Coding & Backtesting Trading และมีการชี้แนวทางในการเลือกให้ข้อมูลจากแหลงต่างๆ เช่น SiamChart, Chaloke, และ SiamQuant เป็นต้น หมายเหตุ: งานสัมมา 7M16 จะไม่มีการจัดขึ้นอีก แต่เนื้อหาได้ถูกรวบรวมไว้เป็นคอร์สออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ thaiquants.com/7m  
  • Backtest Metrics - วิดีโอนี้มาจากงานสัมมนา 7M16 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจาก M4 Measure โดยนอกจากพูดถึงการวัดผลการทดสอบระบบแล้ว ยังมีการเตือนนักลงทุนด้วยระบบเทรด หลายๆอย่าง ที่ทาง อยากให้พึงระวังกัน โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย อย่างไร ดูแล้วขอให้คิดตามและต่อยอดออกไปน่ะครับ หมายเหตุ: งานสัมมา 7M16 จะไม่มีการจัดขึ้นอีก แต่เนื้อหาได้ถูกรวบรวมไว้เป็นคอร์สออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ thaiquants.com/tsdc
  • Quants’ Timelines - เพื่อประโยชน์ต่อ นศ. ของเรา และผู้สนใจทั่วไป ทาง ThaiQuants จึงจัดทำวิดีโอ ชุดนี้ขึ้นมาเพื่อแนะแนวทางการเตรียมตัวและการศึกษา Quantitative Analysis for Equity Investment อย่างเฉพาะเจาะจง โดยแบ่ง ออกเป็น 5 Timelines
  • Walk Forward Analysis - Walk Forward Analysis คือ การวิเคราะห์ระบบแบบก้าวเดินไปข้างหน้า โดยใช้ Optimization หาค่า optimized parameters จาก In-Sample Period ไปใช้ใน Backtesting ใน Out-Of-Sample Period ถัดๆไป เพื่อทดสอบระบบว่าเมื่อนำมาใช้งานจริงๆ (Out-Of-Sample Period) แล้วจะได้ผลลัพท์ที่ดีหรือใกล้เคียงจาก In-Sample Period แค่ไหน แล้วยังเป็นการทดสอบเรื่อง Curve Fitting ด้วย
  • Monkey Tests in AmiBroker - Monkey Tests เป็นการทดสอบและเปรียบเทียบว่า Strategy ที่เราเขียนขึ้นมา หรือ เงื่อนไขในการซื้อขายของเรา ดีกว่า "ลิง" หรือ การสุ่มมั่วๆรึเปล่า เช่น ซื้ัอแบบมั่วๆแบบลิง หรือ ขายแบบมั่วๆแบบลิง
  • Good Coding Practice for AmiBroker AFL - Good coding practice เป็นการเขียนโค้ดที่เหมาะสม ซึ่งไม่ใช่แค่ให้โค้ดสามารถรันได้ แต่ต้องให้โค้ดที่เขียนขึ้นมานั้น สามารถอ่านได้ง่ายทั้งคนเขียนโค้ดเองและผู้อื่น วีดีโอสอน 4 ตัวนี้ถือว่าเป็นแนวทาง และเป็นประโยชน์ต่อโปรแกรมเมอร์รุ่นใหม่ที่ควรต้องใส่ใจ ในโค้ดของตนเอง
  • Monte Carlo Simulation in AmiBroker - Monte Carlo Simulation in AmiBroker เป็นการสุ่มค่าแบบต่างๆเพื่อทำการจำลองระบบการซื้อขายหุ้น และคำนวนค่าความน่าจะเป็นของค่าต่างๆเช่น CAR และ MDD ซึ่งการทำ Simulation ใน AmiBroker สามารถแบ่งออกได้หลักๆ 2 ประเภท คือ แบบสุ่มลำดับการเทรด Trade Shuffling (AmiBroker's Built-in Feature) และแบบสุ่มค่าตัวเลข Trade Modeling (User's code)
  • Trend Following May the Trend be with You - "May the Trend be with You" เป็นวีดีโอซีรี่ย Trend Following ทั้งข้อคิดและการเขียนโค้ดในโปรแกรม AmiBroker ซึ่งเปิดให้นักลงทุนได้ดูเป็นของขวัญ Merry Christmas and Happy New Year 2016 ครับ
  • Trend Following Strategy Discussion - Trend Following Strategy Discussion เป็นการแนะนำการใช้ Trend Following Strategy รวมถึงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในมุมมองของการเขียนสูตรในโปรแกรม AmiBroker เพื่อใช้ในการปรับปรุงผลที่ได้รับ และข้อคิดในการตรวจสอบโค้ดที่เหมาะสม
  • Trend Following Code in AmiBroker - Trend Following Code สูตรโค้ดสำหรับโปรแกรม AmiBroker ซึ่งใน TQ AFL Template ในการลำดับโค้ดให้เป็นระเบียบและหมวดหมู่ เหมาะสำหรับมือใหม่ในการเขียน Strategy
  • AmiBroker Links - AmiBroker รวบรวม Videos, Fanpages, Websites สอนการใช้ AmiBroker ทั้งในภาษาไทยและอังกฤษ โดยมีการแบ่งหมวดหมู่ของเนื้อหาตามวีดีโอ แฟนเพจ และเวปไซต์ หรือทั้งหมด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจใน AmiBroker, Technical Analysis, และ Quantitative Trading System
  • AmiBroker AFL Code Template - AmiBroker AFL Code Template เป็นตัวอย่างการเขียนโค้ดอย่างมีระบบ สำหรับผู้เริ่มใช้ AmiBroker และเริ่มเขียนโค้ด AFL ใน AmiBroker โดยมีการแบ่งสัดส่วนอย่างชัดเจนดังนี้ Options, Signals, Positions, และ Stops
  • Introduction to AmiBroker for Everyone - Introduction to AmiBroker for Everyone วีดีโอสอนการใช้ AmiBroker เบื้องต้น สำหรับมือใหม่และทุกๆคน โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยใช้ AmiBroker มาก่อน หรือมือใหม่มากๆ ตั้งแต่ดาวน์โหลดโปรแกรมและข้อมูลหุ้น ไปจนถึงการทดสอบระบบ Backtesting, Optimization, and Walk Forward Validation
  • AmiBroker Optimization with Unequal Steps - Optimization in AmiBroker ปรกติจะใช้ค่า Step คงที่ ในวีดีโอชุดนี้จะแสดงการใช้ Step แบบไม่คงที่ Optimize MaxOpenPositions ที่ 10, 20, 25, 50 positions กับ PositionSize ที่ 10% 5% 4% 2% ของ Equity
  • AmiBroker ApplyStop Introduction Training Videos - AmiBroker ApplyStop วีดีโอสอน AmiBroker อธิบายอย่างละเอียดและสอนการเขียนสูตร Stop Triggers แบบต่างๆ เช่น การตัดขาดทุน Stop Loss การตัดเอากำไร Stop Profit การตัดขายยกตามราคา Trailing Stop และอื่นๆ
  • Who owns the Knowledge specially in Trading System and AmiBroker - ใครเป็นเจ้าของความรู้เหล่านี้ Buy High & Sell Low, Trading System, Money Management และใครมีสิทธ์หรือต้องการควบคุมความรู้เหล่านี้
  • Simulation Table to Many Excel Graphs - Simulation Table to Many Excel Graphs วีดีโอสอนการนำค่า Backtest จาก AmiBroker ไปวิเคราะห์ต่อใน Excel และสอนการใช้ Excel Graph อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Excel Graph Config and Filter
  • ตั้งช่วงราคาหุ้นด้วย AFL Code ให้ถูกต้องกับระดับราคาของหุ้น - ตั้งช่วงราคาหุ้นด้วย AFL Code ให้ถูกต้องกับระดับราคาของหุ้นนั้นๆ ที่เคลื่อนไหวในช่วง (Tick) ต่างกัน เพื่อทำให้ได้ผลลัพธ์จาก Backtesting สมจริงยิ่งขึ้น
  • แก้ไขหุ้นแตกพาร์ด้วย AFL Code - เพื่อลดความผิดพลาดในผลลัพธ์จากข้อมูลหุ้นที่ไม่ได้มีการปรับราคาหุ้นเนื่องจากหุ้นแตกพาร์ เราอาจใช้โค้ด AmiBroker AFL ในการบังคับขายหุ้นก่อนแตกพาร์หรือป้องกันการเข้าซื้อถ้ามีการตรวจสอบว่าหุ้นนั้นๆกำลังจะแตกพาร์ในอีกหนึ่งถึงสองวันข้างหน้า ใน Backtesting การจำลองระบบซื้อขายหุ้น